Skip to main content
Дорожка Range trading
9 / 11
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0410-13

Механическая торговля в диапазоне с глобальным стопом по счёту

Торговлю в диапазоне можно задать как механическую торговую систему, зафиксировав определение диапазона, шаг сетки и глобальный стоп-лосс. Тогда вход, выход и воздержание укладываются в одну ограниченную процедуру, а не в открытый оверлей.

  • Торговля в диапазоне собирает повторные пересечения внутри заранее заданной ценовой полосы; шаг сетки размещает ордера на продажу выше рынка и ордера на покупку ниже него с интервалом в пунктах, который можно настроить под валютную пару.
  • Определение диапазона и число осцилляций — решающие входные параметры конструкции, и число осцилляций отделяют от совокупной волатильности.
  • Полоса в 350 пунктов задаёт и уровни сетки, и стоп по счёту, а исторически широкая полоса в 4,000 пунктов считается слишком широкой для полезных пересечений сетки.
  • Глобальный стоп-лосс закрывает все открытые позиции, когда открытая просадка превышает заранее заданную долю капитала, в иллюстрации — 1%, и превращает неограниченную экспозицию сетки в известный расход.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRange trading13 разборовStop-loss order297 разборовMechanical trading system322 разбора

Рабочий процесс архива задаёт торговлю в диапазоне как конструкцию, которая собирает повторные пересечения внутри заранее заданной ценовой полосы, а не односторонний тренд. Она записана как механическая торговая система: полностью заданная процедура входов, выходов и воздержания, которую можно тестировать как одно целое.

Шаг сетки и компенсирующие ноги

Механическая конструкция размещает ордера на продажу выше рынка и ордера на покупку ниже него. Интервал — это шаг сетки: фиксированный интервал в пунктах, которым выстраивают эти ордера, и его можно настроить под валютную пару.

Внутри ограниченного диапазона противоположные ноги сетки должны компенсироваться, пока цена осциллирует. Устойчивый тренд вместо этого наращивает дополнительные убыточные позиции, пока просадка не становится неуправляемой.

Определение диапазона и число осцилляций

Два входных параметра конструкции считаются решающими. Первый — определение диапазона: выбранная ширина полосы, заданная по волатильности недавних сессий и историческому поведению пары.

Идентификация диапазона использует среднюю волатильность за предыдущие пять сессий, ожидание на следующие пять и сравнение с исторической шириной диапазона пары. Исторически широкая полоса в 4,000 пунктов считается слишком широкой для полезных пересечений сетки. Полоса в 350 пунктов используется, чтобы задать и уровни сетки, и стоп по счёту.

Второй входной параметр — число осцилляций: сколько раз цена проходит заданную полосу. Число осцилляций отделяют от совокупной волатильности.

Разбор на 100 пунктах

В разборе на 100 пунктах прибыльная нога фиксируется, обе стороны выставляются заново по новой цене, а противоположная нога фиксируется на обратном ходе. Эта последовательность фиксирует 100 пунктов нетто, а оставшаяся позиция оказывается снова на своём старте.

Глобальный стоп-лосс

Защита счёта — это глобальный стоп-лосс: правило на уровне счёта, которое закрывает все открытые позиции, когда открытая просадка превышает заранее заданную долю капитала. Рабочая иллюстрация — 1%.

Глобальный стоп-лосс формулируется как превращение неограниченной экспозиции сетки в известный, опционноподобный расход, который счёт готов понести, не уплачивая фактическую премию.

Короткие спокойные окна

Та же конструкция предлагается для коротких спокойных окон, например перед запланированной публикацией. Она может стоять рядом с другими процедурами на коротком горизонте.

Тест сетки EUR/CHF: стоп, вал и нетто

Сетка EUR/CHF запущена 24 августа 2009 на счёте $10,000 и закрыта 2 сентября, когда сработал глобальный стоп 0.25%. В статье указаны $25 зафиксированных убытков, примерно $32 валовой прибыли и $7 чистой прибыли после 24 сделок микролотами (около 20 пунктов, или $1.85, каждая). Столбцы повторяют эти три итога по счёту, чтобы стоп можно было сравнить с тем, что сетка фактически удержала; значения взяты из текста, а не с неподписанной свечной панели.
Сетка EUR/CHF запущена 24 августа 2009 на счёте $10,000 и закрыта 2 сентября, когда сработал глобальный стоп 0.25%. В статье указаны $25 зафиксированных убытков, примерно $32 валовой прибыли и $7 чистой прибыли после 24 сделок микролотами (около 20 пунктов, или $1.85, каждая). Столбцы повторяют эти три итога по счёту, чтобы стоп можно было сравнить с тем, что сетка фактически удержала; значения взяты из текста, а не с неподписанной свечной панели.EUR/CHF · 24 Aug–2 Sep 2009 · 2009-08-24T00:00:00.000Z по 2009-09-02T00:00:00.000Z

Использовались микролоты по $1,000 (~$0.10 за пункт). Чистые $7 уже включают стоп $25; в статье валовая прибыль названа «примерно $32».

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 11 в дорожке «Range trading»
201546-47 с.Дальше про «Range trading»Тихий диапазон золотого ETF как трёхслойная учебная задачаСначала нарисуйте конверт поддержки-сопротивления: восьмипунктовая полоса золотого ETF на акции около 110–120 задаёт гипотезу отскока от поддержки и цель у сопротивления.
Все разборы дорожки · 11 разборов
  1. 1991Построение тестов готовности Wyckoff на краях диапазона
  2. 1992Плоская скользящая средняя как переключатель режима диапазона
  3. 1992Кейс повторного входа в диапазон с общим стопом по неблагоприятному отклонению
  4. 1993Боксы консолидации, свечи на границах и час открытия
  5. 1998Пересечение скользящей средней, режим диапазона и стоп-реверсы
  6. 2003Когда диапазонные режимы отдают предпочтение свинг-процедурам, а не удержанию тренда
  7. 2007Диапазон доллара в режиме ставок, зависящем от данных
  8. 2008Постройте гипотезу торговли в диапазоне на основе ценового канала
  9. 2010Механическая торговля в диапазоне с глобальным стопом по счёту
  10. 2015Тихий диапазон золотого ETF как трёхслойная учебная задача
  11. 2016Правила, согласованные с режимом, вместо прогнозов цены
По областиПроектирование систем203 разбораПо году2010169 разборов
Все 13 разборов с записью «Range trading»
Тоже про «Range trading»5 разборов
1992Кейс повторного входа в диапазон с общим стопом по неблагоприятному отклонению1998Пересечение скользящей средней, режим диапазона и стоп-реверсы1991Построение тестов готовности Wyckoff на краях диапазона1992Плоская скользящая средняя как переключатель режима диапазона1993Боксы консолидации, свечи на границах и час открытия