Skip to main content
Дорожка Paper trading simulation
8 / 24
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C1144-49

Оценка внутридневных lead-lag правил евро и золота

Фьючерсы на евро оцениваются с 8:30 am до 10:00 am, это завершённое движение помещается в бин знаковой величины, а фьючерсы на золото наблюдаются с 10:00 am до 12 noon. Те же правила входа, выхода и воздержания затем проводятся на более поздней выборке после датированного разделения режимов.

  • Опережающая переменная — фьючерсы на евро, оцениваемые только с 8:30 am до 10:00 am, и эта классификация применяется к фьючерсам на золото в окне отклика с 10:00 am до 12 noon.
  • Движения лидера группируются в четыре бина знаковой величины, включая порог 0.0030, и каждый бин сопоставляется с последующими ростами, снижениями и долларовым изменением золота.
  • Правило воздержания удерживает капитал до подтверждения связи двух переменных, поэтому бумажная торговля может проверить вход, выход и ожидание как одну механическую торговую систему.
  • Walk-forward анализ после разделения режимов 5 апреля 2010 фиксирует, что один и тот же бин изменения евро даёт противоположные отклики золота, поэтому lead-lag связь рассматривается как временная.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPaper trading simulation34 разбораWalk-forward analysis119 разборовMechanical trading system322 разбора

Двое часов, одна процедура

Процедура рассматривает фьючерсы на евро как более ранний вносящий вклад вход и фьючерсы на золото как более поздний контракт отклика. Фьючерсы на евро — опережающая переменная. Фьючерсы на золото — запаздывающая переменная. Завершённое движение евро — единственный вход, которому разрешено классифицировать сделку по золоту в более поздней сессии.

Редакторская интерпретация: рассматривайте оценку как аудит двух часов. Зафиксируйте окно лидера, поместите его движение в бин, потребуйте ожидания до подтверждения пары, затем проведите те же правила входа, выхода и воздержания на более поздней выборке, чтобы смена режима могла отклонить конструкцию.

Зафиксируйте вносящее вклад окно

Карта периода удержания оценивает евро с 8:30 am до 10:00 am и применяет эту классификацию к фьючерсам на золото с 10:00 am до 12 noon. Вносящее вклад окно — этот фиксированный ранний интервал. Прогноз запаздывающей переменной не допускается, пока интервал лидера не завершён.

Окно отклика — более поздний интервал, с 10:00 am до 12 noon, в котором наблюдается запаздывающий контракт и фиксируется результат периода удержания.

Задайте два контракта

Фьючерсы на евро заданы с мультипликатором 125000 и шагом 0.0001. Фьючерсы на золото заданы с мультипликатором 10 единиц на контракте 100 долларов за унцию.

Разнесите движение лидера по бинам

Движения лидера группируются в четыре бина знаковой величины, включая порог 0.0030. Каждый бин сопоставляется с последующими ростами, снижениями и долларовым изменением золота. Бин величины выбирает один сигнальный путь вместо дискреционного чтения графика.

Проведите те же правила через разделение режимов

Оценка разделяется на маркере режима от 5 апреля 2010, когда золото поднялось выше ряда евро. Это разделение режимов сохраняет более раннюю выборку и более позднюю выборку для одного и того же набора правил.

Более поздняя выборка датирована с 5 апреля по 31 июля 2010 и охватывает 83 торговых дня. Walk-forward анализ — это повторная проверка тех же правил периода удержания на более поздней выборке после маркера режима, используемая, чтобы проверить, сохраняется ли отображение раннего окна.

Сообщается, что один и тот же бин изменения евро даёт противоположные отклики золота в более ранней выборке по сравнению с более поздней выборкой.

Полуденное изменение золота по корзинам утреннего хода евро, до кризиса и после

Трейдерам стоит заметить смену знака после датированного разреза: тот же скромный подъём евро, который до кризиса давал убыток $21.10 по золоту, после кризиса приносил $90.30, тогда как сильный рост евро развернулся с прибыли $20.90 по золоту в убыток $50.80. Суммы в долларах взяты из опубликованной автором таблицы изменения золота до сессии и после сессии, а не из повторно оцифрованного графика.
Трейдерам стоит заметить смену знака после датированного разреза: тот же скромный подъём евро, который до кризиса давал убыток $21.10 по золоту, после кризиса приносил $90.30, тогда как сильный рост евро развернулся с прибыли $20.90 по золоту в убыток $50.80. Суммы в долларах взяты из опубликованной автором таблицы изменения золота до сессии и после сессии, а не из повторно оцифрованного графика.GC gold futures versus EC euro futures · Intraday: euro 8:30–10:00, gold 10:00–12:00 · 2009-09-01T00:00:00.000Z по 2010-07-31T00:00:00.000Z

Евро оценивается с 8:30 до 10:00; золото наблюдается с 10:00 до 12:00. Посткризисная выборка начинается 5 апреля 2010, когда золото обогнало евро, и продолжается по 31 июля 2010 (83 сессии). Автор сообщает посткризисную корреляцию r = −0.857.

Прогоните на бумаге вход, выход и ожидание вместе

Процедура удерживает капитал до подтверждения связи двух переменных. Правило воздержания — это закодированное ожидание, которое удерживает сигнал до подтверждения связи двух контрактов или когда движение лидера не отображается на заданный путь.

Бумажная торговля — это прогон тех же закодированных правил без капитала на состоянии рынка и ограничениях исполнения. Те же правила входа, выхода и ожидания затем можно прогнать на бумаге как одну проверяемую механическую торговую систему.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 24 в дорожке «Paper trading simulation»
201148-58 с.Дальше про «Paper trading simulation»Как превратить выборку FDA-календаря в проверяемую процедуру bio-runupПредполагаемая процедура bio-runup состоит в том, чтобы участвовать в спекулятивном ралли до решения и выходить до объявления панели или pdufa-date, а не удерживать позицию через бинарное решение.
Все разборы дорожки · 24 разбора
  1. 1988Процессные цели, журналы и предторговые проверки стресса
  2. 1989Письменный план до того, как импульс возьмёт командование
  3. 1991Пошаговое построение валютной диапазонной тактики
  4. 1999Смещение точки безубыточности на экспирации с помощью бычьего дебетового спреда
  5. 2003Пересоберите проверяемые торговые правила после просадки
  6. 2005Стопы на форекс, число лотов и награда как один бюджет
  7. 2010Заранее заданные правила до дискреции в механической торговой системе
  8. 2010Оценка внутридневных lead-lag правил евро и золота
  9. 2011Как превратить выборку FDA-календаря в проверяемую процедуру bio-runup
  10. 2012Контртрендовые входы в первый час после пробоя уровней
  11. 2012Тайм-бокс симуляции до давления живых решений
  12. 2013Добавление рынков без правил ликвидности и эмоций
  13. 2013Заранее зафиксируйте выходы по сделкам с плечом
  14. 2013Проверьте валютный кросс, маржу, затем демо-исполнение
  15. 2014Проверяйте вход, выход и отказ от сделки как одну процедуру
  16. 2015Торгуйте на бумаге систему, которую вы отказываетесь усложнять
  17. 2015Четырёхшаговая проверка системы перед реальной торговлей
  18. 2015Правила цены и объёма важнее коротких путей через паттерны
  19. 2017Сведение пятничного новостного фейда к одной процедуре входа и выхода
  20. 2019Устойчивый к хайпу торговый процесс: бумажные проверки и риск разорения
  21. 2020Бумажная торговля не может подтвердить живой процесс принятия решений
  22. 2020Фьючерсы десятого размера как фильтр разорения для малого счёта
  23. 2020Оценка систем с помощью бумажной торговли и окон walk-forward
  24. 2020Подбор размера защитных путов с помощью микро-индексных опционов
По областиПроектирование систем203 разбораПо году2010169 разборов
Все 34 разбора с записью «Paper trading simulation»
Тоже про «Paper trading simulation»5 разборов
2020Оценка систем с помощью бумажной торговли и окон walk-forward1991Пошаговое построение валютной диапазонной тактики2003Пересоберите проверяемые торговые правила после просадки2010Заранее заданные правила до дискреции в механической торговой системе2011Как превратить выборку FDA-календаря в проверяемую процедуру bio-runup