Заранее заданные правила до дискреции в механической торговой системе

Сначала запишите всю процедуру целиком

Архив утверждает, что дискреционные корректировки в ходе сделки и дискреционные стопы часто снова вводят направленное смещение. Исторически протестированные правила корректировки, напротив, можно рассматривать как часть заранее заданного плана, а не как суждение на месте.

Тот же источник считает знание правил заранее необходимым как для опционов, так и для процедур по акциям или фьючерсам. Неожиданные движения рынка тогда обрабатываются заранее составленным планом, а не импровизацией.

Историческая работа представлена как допустимая основа для решения, когда стопы или корректировки страйков были полезны. Непроверенная дискреция — нет.

Редакция: механическая торговая система — это заранее заданная процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на заявленном периоде удержания. Суждение в ходе сделки неуместно, пока эти три действия не записаны.

Используйте распознавание паттернов как базовую линию

Обзор продукта описывает Opening Range Success Formula как курс, построенный на стратегиях дейтрейдинга на основе паттернов для акций и сырьевых товаров. OR Blueprint включает базовую теорию opening-range и именованные сетапы, например momentum swing trade с трёхдневными пивотами.

Редакция: opening-range — это ценовой интервал начала сессии, используемый как ориентир для последующих сетапов паттернов. Распознавание паттернов в этом рабочем процессе — количественное сравнение упорядоченных наблюдений цены, объёма или ширины рынка с явной базовой линией на заданном интервале выборки и lookback.

Проторгуйте те же сигналы на бумаге

Тот же обзор представляет OmniTrader как платформу, торговый симулятор которой имеет режимы game и lab для пошагового прохода исторических баров, входа в сделки по сигналам стратегий vote-line или условиям chart-pattern и отслеживания смоделированных результатов.

В режиме game платформа выбирает один символ из focus-list и случайную прошлую дату старта. В режиме lab тот же процесс бар за баром может идти по всему профилю, который, по словам обзора, следует ограничивать небольшим набором символов.

Портфель бумажной торговли можно настроить для практики, либо импортировать брокерские параметры, такие как комиссии и маржа, чтобы смоделированное исполнение включало входы по издержкам и ограничениям.

Платформа описывается как включающая заранее заданные сканы, шаблоны графиков, стратегии, торговые сетапы и торговые планы, плюс опциональные OmniScan и Chart Pattern Recognition, при этом по-прежнему допуская настройку сверх этих значений по умолчанию.

Редакция: бумажная торговля — это смоделированное исполнение тех же правил входа, выхода и воздержания при ограничениях состояния рынка и издержек, используемое, чтобы проверить процедуру как один процесс. Vote-line — отображение платформы, которое агрегирует сигналы стратегий, чтобы трейдер действовал только когда эти сигналы появляются. Focus-list — ограниченный набор символов, используемый, чтобы симуляция и сканирование оставались обозримыми, пока правила тестируются.

Держите работу в одном цикле проектирования

Редакция: исторические тесты, базовые линии паттернов и смоделированное исполнение — не три отдельных увлечения. Это один цикл для завершения механической торговой системы до того, как допускается какое-либо суждение в ходе сделки. Курс даёт именованные сетапы opening-range, платформа даёт vote-line и симулятор бар за баром, а бумажная торговля применяет те же правила при издержках и ограничениях.

Редакция: настройка сканов, шаблонов или торговых планов — не разрешение импровизировать после открытия позиции. Любое изменение всё равно должно быть записано в процедуру и сначала проверено в симуляции.