Построение сигналов волновых соотношений на основе quadratic-trend-filter

Двое часов для проверяемого счёта

Рабочий процесс архива рассматривает построение волн и соотношений как двое часов, которые должны сработать по порядку. Первые часы восстанавливают счётную траекторию свингов фильтрацией шумных баров по схеме «прогноз и коррекция». Вторые часы позволяют порогу соотношения в стиле Фибоначчи решить, может ли лонг или шорт по волнам Эллиотта устоять на одну сессию.

От редакции: конструкция предназначена для того, чтобы сделать утверждение о волновом счёте проверяемым до следующего бара. Это не метод украшения уже готового графика задним числом.

Прогнозируйте и корректируйте траекторию тренда

Каждую наблюдаемую цену можно рассматривать как гладкий тренд плюс член шума с нулевым средним. Двухэтапная рекурсия сначала прогнозирует следующее значение тренда, затем формирует скорректированный тренд как взвешенную по шуму смесь этого прогноза и новой цены.

Короткие серии последовательных восходящих или нисходящих сессий рассматриваются как свидетельство того, что соседние цены могут быть коррелированы, а не независимыми приращениями белого шума. Волновой счёт затем помечает последовательные восходящие и нисходящие ноги по отфильтрованной траектории тренда, а не по сырым шумным котировкам.

Предиктор следующего тренда строится по трём предыдущим отфильтрованным значениям тренда, так что четыре последовательные точки тренда предполагаются лежащими на квадратичной кривой. Член шума процесса допускается как поправка к этой кривой.

Скорректированный тренд равен прогнозу плюс filter-gain, умноженный на инновацию. Инновация — это та часть новой цены, которая ещё не содержалась в предыдущем прогнозе тренда, то есть новая цена минус прогноз. Остаток — это разрыв между новой ценой и скорректированным трендом после обновления.

Настройте tracking-parameter

Дисперсия шума измерений берётся из ряда остатков. Дисперсия шума процесса неизвестна. tracking-parameter — это логарифм отношения дисперсии шума процесса к дисперсии шума измерений. Он положителен, когда модель тише данных, и отрицателен, когда модель шумнее; в этом случае квадратичное допущение, возможно, нужно изменить.

Перебор значений tracking-parameter позволяет выбрать настройку, которая минимизирует дисперсию инновации. На иллюстрированном ряде дневных открытий эта настройка составила 1.86, что подразумевает шум измерений примерно в 72 раза больше шума модели, а filter-gain установился около 0.37.

Преобразуйте alpha-reading в сессионную гипотезу

Знаковое alpha-reading — это прогнозируемое односессионное изменение, делённое на стандартное отклонение этого прогноза. Знак кодирует прогнозируемое направление. Величина выше 1 кодирует прогнозируемое изменение больше типичного среднего.

От редакции: это alpha-reading — рабочий аналог коррекции Фибоначчи на том же масштабе графика. Оно преобразует измеренный свинг в прогнозируемое изменение, делённое на собственный масштаб, чтобы порог мог пропустить или убить гипотезу на следующую сессию.

Порог, подобранный в диапазоне от 0 до 3, преобразует alpha-reading в односессионную гипотезу лонга, шорта или флэта. На иллюстрированном ряде эти пороги отмечены на 0.38 и -0.38.

Утверждение волн Эллиотта здесь — это односессионный лонг или шорт, и порог соотношения должен принять или отклонить его. Волновой счёт, который питает это утверждение, берётся с траектории quadratic-trend-filter, поэтому гипотезу можно записать до прихода следующего бара.