Pre-trade checklist против автоматических стопов

Сначала назовите следующий шаг

Pre-trade checklist может начаться с решения, является ли следующий шаг жёстким Stop-loss order, контролируемым алертом, сокращением на половину позиции или полным отсутствием действий.

Этот выбор затем привязывается к состоянию рынка, типу инструмента и к тому, насколько внимательно деск может следить за книгой.

Единый стоп как риск процесса

Единый стоп в 1% капитала на каждую сделку можно рассматривать как источник риска процесса, а не только как ограничение убытка, потому что сам стоп может сработать, после чего цена развернётся.

Алерты, когда за экраном можно следить

Когда трейдер может следить за экраном в течение сессии, нелетальные алерты могут заменить автоматические стопы, чтобы состояние рынка, время суток и ближайшие новости можно было проверить до выхода.

Жёсткие или частичные стопы остаются запасным вариантом, когда позиции нельзя мониторить вовремя.

Подберите контроль под книгу

Проценты алертов и стопов должны меняться вместе с бетой акции и в зависимости от того, является ли книга голой направленной сделкой или хеджем либо парой.

Голые направленные сделки могут использовать более жёсткий контроль и размер половины позиции, чтобы при развороте оставался инвентарь, а при продолжении движения экспозиция уже была сокращена.

Проверка на уровне фирмы при движении счёта

Мониторинг на уровне фирмы может отметить счёт, который снизился на 10% или вырос на 25%, затем проверить открытые и закрытые позиции, прежде чем решать, покрыл ли трейдер риск уже.

Если после этой проверки риск всё ещё открыт, связываются с менеджерами или трейдерами, чтобы деск мог прервать продолжающуюся экспозицию.

Сессия, использованная как урок процесса

На сессии 6 May 2010 описанный деск зафиксировал менее 10 проблемных счетов, отсутствие шестизначных убытков и позднее рассматривал этот день как урок риск-процесса для трейдеров.