Skip to main content
Дорожка Kalman filter
4 / 5
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C1252-62

Рассматривайте рынок как передаточное устройство, прежде чем достраивать ценовую траекторию

Конструкция «рынок — аппаратная функция» рассматривает историю цены как входной сигнал, который скрытое устройство преобразует в выход — будущую траекторию. После восстановления функции её применяют к историческим ценам, чтобы построить продолжение графика. Редакционная проверка состоит в том, чтобы реконструировать ту же траекторию с помощью Kalman filter и Linear regression, прежде чем опираться на достройку, которая может растягиваться на несколько лет.

  • Конструкция «рынок — аппаратная функция» рассматривает историю цены как входной сигнал, который скрытое устройство преобразует в выход — будущую траекторию.
  • Та же постановка формулируется как три обратные задачи: восстановить аппаратную функцию, восстановить выход по известной функции или восстановить вход по известной функции.
  • Как только аппаратная функция получена для бумаги, её применяют к историческим ценам, чтобы построить продолжение ценовой траектории.
  • Редакция: сравните реконструкцию Kalman filter и реконструкцию Linear regression той же траектории, прежде чем считать многолетнюю достройку графика установленной.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаKalman filter5 разборовLinear regression7 разборов

Рынок как передаточное устройство

Конструкция «рынок — аппаратная функция» рассматривает историю цены как входной сигнал, который скрытое устройство преобразует в выход — будущую траекторию. Схема «устройство плюс сигналы» записывается как интеграл Фредгольма первого рода, связывающий вход, аппаратную функцию и выход.

Три обратные задачи

Конструкция ставится как три обратные задачи. Одна восстанавливает аппаратную функцию. Другая восстанавливает выход по известной функции. Третья восстанавливает вход по известной функции.

От восстановленной функции к продолжению траектории

Как только аппаратная функция получена для бумаги, её применяют к историческим ценам, чтобы построить продолжение ценовой траектории. Авторы утверждают, что восстановленная аппаратная функция использовалась, чтобы достроить последний торговый день на графиках для большого набора листинговых бумаг. Заявленный горизонт прогноза для заполнения недостающих данных в конце графика варьируется от трёх до девяти лет в зависимости от бумаги.

Фактические цены SPY и прогноз инструментальной функции от 31 March 2008

Трейдерам стоит смотреть, как восстановленная траектория SPY повторяет живую котировку вплоть до вершины 2007–08, затем проходит обвал, неровный отскок и второе дно в 2012, после чего путь разворачивается вверх. Значения точек оцифрованы с синей (фактическая) и красной (прогноз) кривых исходного рисунка по его напечатанной шкале цен от 70 до 160 и дате фиксации 31 March 2008.
Трейдерам стоит смотреть, как восстановленная траектория SPY повторяет живую котировку вплоть до вершины 2007–08, затем проходит обвал, неровный отскок и второе дно в 2012, после чего путь разворачивается вверх. Значения точек оцифрованы с синей (фактическая) и красной (прогноз) кривых исходного рисунка по его напечатанной шкале цен от 70 до 160 и дате фиксации 31 March 2008.SPY · daily · 2003-01-01T00:00:00.000Z по 2013-01-31T00:00:00.000Z

Красная траектория зафиксирована на последнем торговом дне, 31 March 2008; более поздние котировки её не пересматривают. Авторы задают окно прогноза в 1,245 торговых дней (около пяти лет). Только точки разворота; растр не даёт цен с тиковой точностью.

Допущения, которые удерживают один закон

Модель предполагает ограниченный устойчивый набор коллективных паттернов, чтобы один математический закон мог описывать последующее движение цены. Поддерживающие допущения включают кредитные, налоговые, сезонные, отчётные и избирательные циклы; множество торговых программ на индикаторах; природные циклы; а также устойчивые привычки принятия решений участниками.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 5 в дорожке «Kalman filter»
201862-64 с.Дальше про «Kalman filter»Построение предиктивных фильтров с RSI и walk-forward тестамиПостроение индикаторов следует после того, как рыночные наблюдения охарактеризованы, а инструменты цифровой обработки сигналов рассмотрены.
Все разборы дорожки · 5 разборов
  1. 1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирам
  2. 1999Лаговые трендовые фильтры для входов нейронной сети
  3. 2006Линейный прогноз против «купи и держи», когда изменения цены кластеризуются
  4. 2010Рассматривайте рынок как передаточное устройство, прежде чем достраивать ценовую траекторию
  5. 2018Построение предиктивных фильтров с RSI и walk-forward тестами
По году20109 разборов
Все 5 разборов с записью «Kalman filter»
Тоже про «Kalman filter»5 разборов
2006Линейный прогноз против «купи и держи», когда изменения цены кластеризуются1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирам1999Лаговые трендовые фильтры для входов нейронной сети2018Построение предиктивных фильтров с RSI и walk-forward тестами1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой парыLinear regression