2010выпуск C0824-26
Правила входа по отфильтрованному гэпу с follow-through
gap-day — лишь первый элемент конструкции: диапазон не должен пересекаться с диапазоном предыдущей сессии, trend-filter должен совпадать, а на следующей сессии должен сформироваться follow-through-breakout, прежде чем сможет сработать короткая three-day-sequence. Рабочий процесс — это constructive-gap-framework для проверки правил входа, воздержания и стопа, а не готовая торговая система.
- Считайте сессию gap-day только если сегодняшний диапазон максимум–минимум не пересекается со вчерашним диапазоном. Открытие за предыдущим экстремумом, после которого цена торгуется обратно через него, не является gap-day.
- trend-filter оставляет только кандидатов по тренду: восходящий гэп, когда последнее закрытие выше 200-дневной средней цены закрытия, и нисходящий гэп, когда последнее закрытие ниже неё.
- Вход ждёт follow-through-breakout. Следующая сессия должна пробить максимум дня восходящего гэпа для кандидата на лонг или минимум дня нисходящего гэпа для кандидата на шорт.
- Проиллюстрированная three-day-sequence затем выходит по стопу, цели или по закрытию дня после входа, потому что follow-through на следующий день не всегда продолжается в ожидаемом направлении.
Постройте правило до того, как сработает вход
Эта статья фиксирует constructive-gap-framework. Она превращает обычное графическое событие в проверяемые правила входа, воздержания и риска, а не в готовую систему.
Гэп рассматривается как временный дисбаланс спроса или предложения, который может развернуться, когда этот дисбаланс исчерпан. Поэтому нефильтрованный fade-or-chase каждого гэпа отвергается. Исторический рабочий процесс проверяет, присутствуют ли одновременно gap-day, trend-filter и follow-through-breakout, прежде чем сможет сработать набор правил с коротким горизонтом.
Определите непересекающийся gap-day
Восходящий гэп определяется только тогда, когда сегодняшний минимум целиком находится выше вчерашнего максимума. Нисходящий гэп определяется только тогда, когда сегодняшний максимум целиком находится ниже вчерашнего минимума.
Сессия не считается gap-day, если сегодняшний диапазон от максимума до минимума пересекается со вчерашним диапазоном от максимума до минимума. Это исключение включает случаи, когда цена открывается за предыдущим экстремумом, а затем торгуется обратно через него. События same-day-only, которые так и не оставляют чистого диапазона, отбрасываются до того, как допускается формирование любого правила входа.
Оставляйте только кандидатов по тренду
В качестве trend-filter используется 200-дневная скользящая средняя цены закрытия. Кандидаты на восходящий гэп рассматриваются только когда последнее закрытие выше средней, а кандидаты на нисходящий гэп — только когда последнее закрытие ниже неё.
Совпадение с трендом — часть процедуры входа, а не необязательная надстройка. Без trend-filter gap-day остаётся неклассифицированным дисбалансом, а не кандидатом.
Дождитесь follow-through-breakout на следующий день
Для кандидата на лонг следующая сессия должна пробить максимум дня восходящего гэпа. Для кандидата на шорт следующая сессия должна пробить минимум дня нисходящего гэпа. Именно это движение следующей сессии и есть follow-through-breakout.
Пока follow-through-breakout не сформирован, набор правил не срабатывает. Подтверждение откладывается на одну сессию, поэтому сам gap-day никогда не становится баром входа.
Управляйте three-day-sequence
Поскольку вход ждёт follow-through на следующий день, проиллюстрированная лонг-последовательность ищет выход по стопу, цели или по закрытию дня после входа.
Проиллюстрированный лонг-путь таков: закрытие выше 200-дневной средней при сегодняшнем минимуме выше вчерашнего максимума; на следующий день торговля выше максимума gap-day для входа; затем управление позицией не позднее следующей сессии. Те же часы действуют на стороне шорта после отфильтрованного нисходящего гэпа и пробоя минимума gap-day.
Исследовательский каркас, а не готовая система
Процедура представлена как конструктивный способ изучать гэпы и отсеивать события same-day-only, а не как готовая торговая система.
Редакторское примечание: TradersWeek сохраняет это ограничение. constructive-gap-framework — учебный каркас для правил входа, воздержания и риска. Это не указание торговать three-day-sequence как законченный метод.
Все разборы дорожки · 11 разборов
- 1987Сломанный уклон: стопы, денежный поток и незакрытые гэпы
- 1999Уцелевшему недельному гэпу по-прежнему нужен confirmation-breakout
- 2000Повторяемые объёмно-ценовые силуэты как фальсифицируемые гипотезы
- 2004Построение commonality пивотов на разных таймфреймах
- 2005Завершённая вершина по сырой нефти как учебный класс по линиям шеи, свечам и гэпам
- 2007Заносите в журнал пробой гэпа как три последовательных гейта
- 2008Кикер с тем же открытием как двухбарный случай разворота
- 2010Правила входа по отфильтрованному гэпу с follow-through
- 2010Cloudbank: сопротивление сверху и восстановление через пробой
- 2015Post-exit cooldown как системное правило
- 2018Классификация гэпов на графике до заполнения или продолжения