Сконструируйте систему range-breakout, начиная с состояния рынка, как одну процедуру

Вовремя выйти — это задача конструирования

После долгого роста на малых объёмах текст рассматривает проектирование системы, которая умеет вовремя покинуть рынок, как задачу конструирования, а не только поиск нового входа. Период удержания — это запланированное окно, в течение которого позиция может оставаться открытой по правилам выхода и аварийного закрытия, поэтому это окно нужно прописать до того, как сигналу будет позволено сработать.

Разметьте состояние рынка до любой техники

Технику не следует применять, пока не известна структура рынка. Состояние рынка — это предторговая метка того, является ли цена волатильной, трендовой, диапазонной, сильно однонаправленной или дрейфующей с малым импульсом, и это входной параметр до применения любой техники.

Определение торгового диапазона против тренда рассматривается как шлюз, который решает, какая техника входа уместна. Правило range-breakout или prior-day range не вооружается в каждом состоянии.

Вооружайте сигнал диапазона только когда состояние совпадает

Вход на основе правил полностью задаётся заранее из условий состояния рынка и исполнения, чтобы один и тот же путь «если — то» можно было проверить, а не выбирать сделку за сделкой.

Opening-range breakout рассматривает пробой начального диапазона сессии как вход. Он срабатывает только после проверки входных данных правил, состояния рынка и ограничений исполнения, затем удерживается в запланированном окне выхода системы.

Вход prior-day trading-range использует размах high-low предыдущей сессии как сегодняшнюю опорную коробку для входа, выхода или отказа от сделки, при тех же проверках состояния и исполнения, что и остальная процедура.

Задайте выход и воздержание в той же процедуре

Когда структура известна, знание того, когда выходить, представлено как следующий обязательный шаг проектирования, поэтому правила периода удержания принадлежат той же процедуре, что и вход.

Распродажа подаётся как причина закрыть лонги и затем либо развернуться, либо ждать повторного входа. Воздержание — это спроектированная ветка отказа от сделки, которая используется, когда структура или фильтры не совпадают; она записывается как часть той же процедуры, что вход и выход, а не оставляется упущением.

Снижение на 2 процента приводится как достаточное, чтобы изменить то, как читается лента, и поэтому когда правило выхода или воздержания следует пересмотреть. Признаки распродажи на графиках основных индексов датируются уже April 2010, до краха May 6, 2010, чтобы обосновать, что правила выхода не должны ждать одной резкой сессии.

Назовите ограничения исполнения, чтобы путь можно было проверить

Более лёгкий доступ к рынку, как сказано, умножает типы ордеров, клиентское ПО и полные торговые системы, поэтому эти ограничения исполнения нужно задавать вместе с любым входом на основе правил. Ограничения исполнения — это типы ордеров и пределы клиентского ПО, которые нужно назвать вместе с сигналом, чтобы процедуру можно было реально исполнить.

Текст о ПО на соседней странице перечисляет разработку систем, бэктестирование и симуляцию сделок на фьючерсах, форексе и акциях как инструменты проверки полной процедуры. Бэктестирование означает воспроизведение полного пути входа, выхода и воздержания на исторических данных, чтобы проверить, достаточно ли жёстко заданы правила, чтобы их можно было тестировать.