Построение валютных пар из относительной силы корзины

Позиция уже состоит из двух валют

Валюта не торгуется как самостоятельный инструмент. Каждая позиция — это котировка одной единицы против другой. Валютная трансляция означает выражение одной валюты только через другую, поэтому любая позиция одновременно является лонгом одной единицы и шортом другой.

Лонг пары одновременно держит базовую единицу и продаёт котируемую единицу. Шорт пары меняет эти две ноги местами. Поскольку котировки двусторонние, одна построенная позиция может сочетать относительную силу одной валюты с относительной слабостью другой.

Ранжируйте корзину, прежде чем выбирать пару

Сила и слабость определяются только сравнением, поэтому построение начинается с ликвидной эталонной корзины: доллар, евро, иена, фунт и швейцарский франк. Австралийский и канадский доллары доступны как дополнительные члены.

Межрыночный анализ здесь означает сравнение нескольких валют через общую корзину, чтобы одна пара помещалась в более широкий режим силы и слабости, а не оценивалась по одной котировке.

Каждый кандидат оценивается по направлению тренда и чистому процентному изменению цены относительно остальных членов корзины на выбранном горизонте — недельном, месячном, дневном или часовом. Валюта не сравнивается сама с собой. Индекс относительной силы в этом рабочем процессе — это упорядочивание по процентному изменению цены на заданном интервале выборки и lookback, чтобы для построения пары можно было выбрать самые сильные и самые слабые единицы.

Сведите изменения в нетто и соберите котировку

Чистое изменение корзины — это совокупное укрепление или ослабление одной валюты относительно каждого другого члена эталонного набора на выбранном lookback. В пятивалютной иллюстрации с евро недельные процентные изменения относительно остальных членов корзины составили 1.71 процента против доллара, 2.89 процента против иены, минус 0.99 процента против фунта и 2.76 процента против швейцарского франка.

После сведения этих сравнений по корзине в нетто наиболее укрепившаяся валюта считается самой сильной, а наиболее ослабевшая — самой слабой. Если эти ранги сохраняются, спаривание силы и слабости собирает одну котировку, которая держит в лонге валюту с наибольшей поддержкой корзины и в шорте валюту с наименьшей поддержкой корзины. В иллюстрации этой парой были евро против иены.

Используйте те же ранги для выхода

То же ранжирование корзины может также отметить выход, когда относительная сила или слабость двух ног меняется достаточно, чтобы предположить окончание или разворот преобладающих трендов.

Невзвешенное ранжирование процентных изменений по парам не является точной схемой взвешивания, но представлено как достаточное, чтобы отделить относительную силу от относительной слабости.