Сезоны, цикл Уолла и время Фибоначчи на длинной волне 1949 года

Датированная длинная волна, а не схема

Кейс по циклам 2010 года наносит на карту ряд двадцатилетней нормы доходности S&P 500 с поправкой на инфляцию от старта 1949 года по данным January 2010. Он размечает одну длинную волну как четыре сезона плюс шестнадцать регулярных торговых циклов.

Исследование помещает эту текущую длинную волну в 1949 год, чтобы сезонную и шестнадцатицикловую наложку можно было совместить с более поздними наблюдениями цены и доходности, а не оставлять как идеализированную схему.

Старт 1949 года как независимый датирующий якорь

Структура волн Эллиотта входит в кейс как независимое определение старта длинной волны 1949 года. Вложенное деление на четыре и на три затем использует эту дату как свой датирующий якорь.

Сезоны длинной волны и шестнадцатицикловый счёт

Тот же кейс трактует шестнадцать регулярных торговых циклов внутри одной длинной волны как рабочую альтернативу восемнадцатицикловому счёту Китчина, чтобы последующие подразделения оставались соизмеримыми с родительской волной.

Этот выбор — рабочая карта аналитики theory-144: одна длинная волна трактуется как шестнадцать регулярных торговых циклов и 144 миниатюрные единицы длинной волны, так что меньшие интервалы трейдерского масштаба остаются соизмеримыми с родительской волной.

Сезоны длинной волны — это четырёхчастное деление того же родительского интервала на фазы весны, лета, осени и зимы, используемое, чтобы локализовать более поздние наблюдения торговых циклов и норм доходности. Тройственность и четверность — правило, по которому семейства циклов остаются внутренне согласованными, когда родительские интервалы делят на три и на четыре, а не по несвязанному счёту.

От трети Китчина к циклу Уолла

Деление регулярного торгового цикла на три, затем ещё раз на три, даёт 144-ю долю длинной волны. Исследование отождествляет этот интервал с типичным 20-недельным циклом трейдера и с миниатюрной длинной волной.

Промежуточный шаг в одну треть — треть Китчина, используемая между сезонным торговым циклом и циклом Уолла. Цикл Уолла — это та 144-я единица, обычно распознаваемая как 20-недельный цикл и трактуемая как миниатюрная длинная волна для тайминга трейдерского масштаба.

Базовая линия двадцатилетней доходности с поправкой на инфляцию

График доходности, используемый как базовая линия, — это ряд двадцатилетней доходности с поправкой на инфляцию. Он отмечает последовательные 20-летние среднегодовые сложные нормы на датированных пиках и впадинах, включая 13.48% на 31 March 1962, 13.86% на 31 March 2000 и 4.16% на 28 February 2009.

Сезонные метки и метки торговых циклов ставятся напротив этих наблюдаемых фаз доходности, а не оставляются как недатированная диаграмма.

Время и цена Фибоначчи на вложенных интервалах

Инструменты времени и цены Фибоначчи представлены как применимые к меньшим вложенным циклам, включая 20-недельный цикл Уолла, потому что эти интервалы трактуются как более пригодные для тайминга трейдерского масштаба, чем родительская длинная волна.

Время и цена Фибоначчи применяют отношения Фибоначчи и к истекшему времени, и к структуре цены, чтобы временные окна можно было сверять с той же картой вложенных циклов.