Построение входов на пробое с trailing-stop и time-stop

Конструкция на одной странице

Вход в лонг — это конъюнкция фильтров. Если каждый фильтр истинен, процедура покупает. Если любой фильтр не выполняется, процедура воздерживается. Вход и воздержание поэтому являются одним и тем же письменным шагом.

Выходы названы на той же странице. trailing-stop завершает лонг, когда закрытие падает на фиксированный процент ниже предыдущего закрытия. time-stop завершает позицию, когда возраст удержания превышает лимит баров, независимо от траектории цены.

Заданный прогон также записывает исполнение, задержку, долю капитала, процентный сбор, вычет за транзакцию и бар, по которому рассчитывается размер ордера. Эти пункты находятся внутри конструируемой процедуры.

Вход в лонг как стек вето

rule-based-entry — это сигнал лонга, который срабатывает только когда каждый перечисленный фильтр одновременно истинен.

volume-flow-filter должен показывать выше -1. Проверки slope-band применяются на 35-баровых, 70-баровых и 170-баровых окнах. Гистограмма MACD имеет пол -0.003. Трёхбаровый осциллятор normalized-volatility должен показывать ниже 20. Закрытие должно находиться выше 10-баровой экспоненциальной средней. volatility-trend-cap должен оставаться ниже 1.3. Стохастик 10,3 должен показывать выше 30.

Полосы slope-band на трёх lookback

slope-band — это наклон линейной регрессии цены, выраженный как процент запаздывающего закрытия и обязанный оставаться внутри заданных границ на нескольких lookback.

35-баровый наклон, масштабированный как процент закрытия 35 баров ранее, должен лежать между -0.35 и 0.4. 70-баровый аналог должен лежать между -0.4 и 0.4. 170-баровый аналог должен быть больше -0.2.

normalized-volatility и потолок тренда

normalized-volatility — это стандартное отклонение закрытия, делённое на скользящую среднюю закрытия. Оно используется как безразмерный вход волатильности.

Внутри процедуры входа 30-баровое стандартное отклонение закрытия делится на 30-баровую скользящую среднюю закрытия. Это отношение, умноженное на 25-баровый directional index, и есть volatility-trend-cap и должно оставаться ниже 1.3. Трёхбаровое range-преобразование этого отношения относительно его 150-барового интервала high-low должно оставаться ниже 20.

Фильтр volume-flow-filter

volume-flow-filter — это накопитель знакового объёма, который игнорирует бары, чей прирост money-flow попадает внутрь отсечки, масштабированной волатильностью.

Версия, используемая на входе, — 14-баровая сумма знакового объёма с коэффициентом 0.1 на комбинированной intra-bar и inter-bar log-range волатильности. Бары внутри этой отсечки дают нулевой объём. Конъюнкция требует, чтобы итоговый отсчёт стоял выше -1.

Как закрывается лонг

trailing-stop продаёт лонг, когда закрытие меньше 82 процентов предыдущего закрытия. Это снижение на 18 процентов от предыдущего закрытия. Открытый убыток поэтому ограничен до следующего бара.

time-stop закрывает позицию, когда возраст удержания превышает 70 баров. Более старые версии тестера кодируют ту же границу как 70-периодный inactivity stop, при этом поле minimum-change установлено достаточно высоко, чтобы небольшое изменение цены не было связывающим условием.

Исполнения, издержки и signal-day-sizing

Заданный прогон — long-only. Он использует 100 процентов доступного капитала. Он покупает на открытии и продаёт на закрытии. В общем случае применяется однодневная задержка. Начисляется процентная ставка 3 процента и вычитается 10 пунктов за транзакцию.

signal-day-sizing вычисляет ордер по закрытию дня сигнала, а не по бару исполнения. Валидный ордер на следующий день может тогда остаться неисполненным, если рост цены оставляет слишком мало денежных средств. Один случай был прогнан с нулевой задержкой. Описание помечает этот случай нулевой задержки как менее реалистичный, чем обновление около закрытия или торговля after hours.