Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазона

Задавайте каждое решение в одной единице диапазона

Рабочий процесс архива записывает лонговый вход, трейл и тейк-профит в одной общей дистанции. Average-true-range усредняет за выбранный lookback наибольшее из размаха каждого бара от максимума до минимума, разрыва от предыдущего закрытия до максимума и разрыва от предыдущего закрытия до минимума. Эта величина — общая единица дистанции для входов и стопов.

Сначала примените недельный rising-trend-filter

Формулы волатильности применяются только после недельного rising-trend-filter. Это предусловие — более высокие максимумы и более высокие минимумы, закрытия выше 34-недельной скользящей средней и растущая 34-недельная средняя. Ни один дневной сигнал не рассматривается, пока этот недельный шлюз не установлен.

Дождитесь временной слабости

На дневном графике семипериодный relative-strength-index на уровне 30 отмечает временные условия перепроданности внутри этого недельного восходящего тренда, прежде чем рассматривается более поздний вход. Relative-strength-index — это lookback-сравнение средних растущих закрытий со средними падающими закрытиями; здесь он используется только чтобы дождаться временной слабости внутри уже установленного восходящего тренда. Поскольку вход сначала ждёт этого показания перепроданности, начальный отрезок каждого роста намеренно пропускается.

Запишите volatility-entry

После ожидания перепроданности правило длинного входа — закрытие больше, чем самый низкий минимум предыдущих 20 дней плюс удвоенный 10-дневный average-true-range. Этот volatility-entry — лонговый триггер, когда закрытие превышает 20-дневный самый низкий минимум на удвоенный 10-дневный average-true-range после показания перепроданности.

Поставьте volatility-stop, который не может опускаться

Начальный стоп ставится сразу под недавним минимумом. Трейлинг-стоп — это два 10-дневных average-true-range, вычтенные из закрытия, и он не понижается. Volatility-stop — это граница убытка, заданная по недавнему диапазону до входа и обновляемая, пока позиция открыта, без разрешения опускаться.

Чтобы трейл не опускался, trailing-volatility-stop удерживается на наивысшем значении закрытия минус удвоенный 10-дневный average-true-range за последние 15 периодов, а выход берётся после двух последовательных закрытий ниже него. Отдельное правило выходит, когда закрытие падает ниже самого высокого максимума предыдущих 20 дней минус удвоенный 10-дневный average-true-range.

Добавьте volatility-profit-line

Volatility-profit-line — это линия перерастяжения на более коротком горизонте, равная 13-периодной экспоненциальной средней максимумов плюс удвоенный 10-дневный average-true-range. Явное закрытие выше неё трактуется как подсказка тейк-профита, и позиция закрывается на следующем открытии.

Держите выборы внутри одной процедуры

Те же дистанции диапазона записываются как входы, трейлинг-стопы и фиксация прибыли, чтобы эти выборы были заданы как одна процедура, а не приурочены по мнению. Эта полная последовательность — rule-based-entry: она задаёт вход, выход и воздержание как одну процедуру, а не отдельные догадки.