Skip to main content
Дорожка Runs test
10 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C011

Построение z-score теста серий для персистентности знаковых доходностей

Тест серий помечает упорядоченный ряд одним из двух знаков и формирует z-score из разницы между фактическим числом серий и expected-runs. В форме для большой выборки этот z-score равен относительной разнице серий, умноженной на квадратный корень длины выборки, что совпадает с offset-correlation, за исключением того, что он нормирован на квадратный корень времени.

  • Тест серий начинается с упорядоченной последовательности, наблюдения которой помечены одним из двух знаков, например движением вверх или движением вниз.
  • z-score — это разница между фактическим числом серий и expected-runs, делённая на стандартное отклонение серий.
  • Число серий равно удвоенному числу переключений, поэтому z-score можно переписать через разницу между наблюдаемыми и ожидаемыми переключениями.
  • Offset-correlation — та же конструкция персистентности, что и тест серий, за исключением того, что она не нормирована на квадратный корень времени.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаRuns test19 разборов

Начните со знакового упорядоченного ряда

Тест серий начинается с упорядоченной последовательности, наблюдения которой помечены одним из двух знаков, например движением вверх или движением вниз.

Серия — это непрерывная последовательность наблюдений одного знака в этом упорядоченном ряде. Персистентность — это кластеризация исходов одного знака относительно базовой линии случайного знака.

Сформируйте expected-runs из численностей классов

Теоретическое ожидаемое число серий, expected-runs, равно единице плюс удвоенное произведение двух численностей классов, делённое на длину выборки.

Когда длина выборки больше 100, это ожидание упрощается до удвоенного произведения двух численностей классов, делённого на длину выборки.

Соберите z-score

z-score — это разница между фактическим числом серий и теоретическим ожидаемым числом серий, делённая на стандартное отклонение серий.

В том же упрощении для большой выборки z-score равен относительной разнице между фактическим и ожидаемым числом серий, умноженной на квадратный корень длины выборки.

Перепишите z-score через переключения

Переключение — это смена одного знакового класса на другой. Число серий равно удвоенному числу переключений, поэтому z-score можно переписать через разницу между наблюдаемыми и ожидаемыми переключениями.

Поставьте offset-correlation рядом с z-score

Дополнительное показание switch-ratio, равное единице минус наблюдаемые переключения, делённые на ожидаемые переключения, — та же конструкция персистентности, что и тест серий, за исключением того, что она не нормирована на квадратный корень времени. Это дополнительное показание и есть offset-correlation.

Для длины выборки 2520 этот множитель квадратного корня времени делает z-score примерно в 50 раз больше дополнительного показания switch-ratio.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 15 в дорожке «Runs test»
20051-6 с.Дальше про «Runs test»Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляцииZ-оценка теста серий может показать, насколько упорядоченный ряд доходностей далёк от случайного числа серий, но историческая оценка не считала эту одну статистику достаточной.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1986Построение серий и тестов персистентности по размеченным ценам
  2. 1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма
  3. 1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая
  4. 1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон
  5. 1988Runs test как критика памяти ценового ряда
  6. 1989Оценка направления закрытия по дням недели с помощью подсчитанной базовой линии
  7. 1989Статистические окна для временных параметров индикаторов
  8. 1992Коэффициенты высоты канала для оценки тренда акций
  9. 2001Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-value
  10. 2005Построение z-score теста серий для персистентности знаковых доходностей
  11. 2005Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляции
  12. 2005Точки разворота FX по дням недели и тесты серий закрытий
  13. 2013Построение прогноза разворота на основе runs-test
  14. 2017Звёздный рейтинг по наклону и сериям свингов
  15. 2018Режимно-зависимые шансы после направленных ценовых серий
По областиСтатистические тесты59 разборовПо году2005104 разбора
Все 19 разборов с записью «Runs test»
Тоже про «Runs test»5 разборов
1986Построение серий и тестов персистентности по размеченным ценам1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозом