Вотчлист пробоев на боковом рынке с откатами к 50-дневной средней и стопами

Направление рынка раньше списка бумаг

Когда этот рабочий процесс классифицировал ленту как боковую, направление рынка шло первым. Поздние фильтры экрана роста ждали. Боковое чтение рассматривалось как сигнал начать с выбора сектора, а не с отдельных бумаг.

Лидерство сектора, затем новые 52-недельные максимумы

После того как режим был назван, экран выделял недавние лидирующие секторы и только затем сканировал бумаги, печатающие новые 52-недельные максимумы. Это и есть лидерство сектора: кандидаты ограничивались группами, которые уже лидировали на недавнем многомесячном окне, а лидеры прибыли группы предпочитались отстающим.

Структура цены получала приоритет над фундаментальными показателями для движения вверх. Сформулированная позиция состояла в том, что одни только сильные фундаментальные показатели не принуждают к росту, тогда как благоприятный сетап спроса и предложения — может.

Тест 50-дневной средней и короткое окно пробоя

Бумаги с новыми максимумами добавляли на регулярно обновляемый вотчлист. Первым ожидаемым событием был откат к 50-дневной скользящей средней или консолидация, описанная как обычно длящаяся семь недель, перед следующей попыткой пробоя.

В этом рабочем процессе пробой — это рывок сквозь заданную консолидацию или предыдущий максимум. Он должен был подтвердиться внутри короткого окна наблюдения или бумага понижалась. Продвижение по вотчлисту держало бумаги, ближайшие к пробою, наверху и снимало их, если они не пробивались примерно в течение двух недель или если пробой срывался. Скользящая средняя служила линией входа на первом откате после нового максимума.

Новый максимум, который отложили

В разобранном примере бумагу с новым максимумом отложили после того, как многолетний график выглядел боковым против старого сопротивления и после того, как совокупное институциональное и инсайдерское владение выглядело тяжёлым. Институциональное спонсорство использовалось как вспомогательный фильтр, а не как сигнал покупки. Вместо этого предпочитали лидера прибыли сектора с меньшим числом акций и более лёгким, недавно накопленным спонсорством.

Фиксированный стоп на входе

После входа документированное правило риска было стоп-лоссом 7-8 процентов на каждую позицию. Стоп-лосс был выходом с фиксированным процентом, привязанным на входе, чтобы неудачная гипотеза пробоя имела ограниченный убыток.

Та же заметка по управлению капиталом допускала позднюю повторную покупку, если цена возвращалась в зону пробоя или к 50-дневной скользящей средней после первоначального scale-out. Это позднее использование скользящей средней было ориентиром для повторного входа.