Оценка пробоев расширения диапазона на следующий день

Одна процедура из трёх правил

Исторический рабочий процесс задаёт процедуру лонг или шорт на следующей сессии из однобарового расширения диапазона, направленного фильтра закрытия относительно открытия, стоп-входа и выхода в той же сессии. Редакторская интерпретация TradersWeek: рассматривать этот пакет как учебный случай, чтобы сделать правила входа, воздержания и выхода проверяемыми как одну процедуру, а затем сравнивать более высокие множители расширения как фильтры редкости сетапов, а не как поиск подогнанного отчёта.

Как задаются сетап и направление

Бар сетапа распознаётся, когда диапазон high-low текущей сессии превышает диапазон high-low непосредственно предыдущей сессии. Эта сессия является расширением диапазона и служит условием допуска к последующему пробою волатильности.

После бара сетапа, который закрывается выше своего открытия, следующая сессия может формировать только лонг-заявки. После бара сетапа, который закрывается ниже своего открытия, следующая сессия может формировать только шорт-заявки. Направленный фильтр — это именно это ограничение: противоположная сторона на следующей сессии недоступна.

Стоп-вход и выход в той же сессии

Лонг-заявка — это buy stop следующей сессии, выставленный на один тик выше максимума бара сетапа. Шорт-заявка — это sell stop следующей сессии, выставленный на один тик ниже минимума бара сетапа. Эти цены и есть стоп-вход. Система пробоя входит, только если цена выбивает максимум или минимум бара сетапа на указанный отступ на следующей сессии.

Любая исполненная позиция закрывается по закрытию сессии входа. Выход в той же сессии удерживает период удержания только в пределах этого дня. Вход по правилам — это полностью заданный сигнал лонг или шорт на следующей сессии, полученный из сравнения диапазонов, направления закрытия относительно открытия бара сетапа и указанной стоп-цены.

Более строгие множители как фильтры редкости

Два более строгих определения сетапа требуют, чтобы текущий диапазон превышал 1.5 times или 2 times диапазон предыдущей сессии. Редакторская интерпретация TradersWeek: эти множители — фильтры редкости сетапов на той же неоптимизированной процедуре, а не поиск подогнанного параметра.

Тот же набор правил применялся к кэш-сериям Russell Midcap Index и Russell 2000 с 1 January 1994 по 29 August 2003. В тестах Midcap заявленное число сделок снизилось с 834 при сравнении диапазонов без фильтра до 440 на пороге 1.5-times и 220 на пороге 2-times. Заявленная спецификация была представлена как неоптимизированная базовая процедура, а не как поиск подогнанного параметра.