Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней

Как собирается шорт

Эта конструкция фиксирует шорт только после того, как несколько заданных условий выполнены по порядку. Первая группа условий отмечает завершённый сетап. Затем более поздняя сессия должна пробить минимум предыдущей сессии, а показание stochastic-oscillator с предыдущей сессии также должно допустить сигнал.

moving-average — это простая средняя закрытий на фиксированном окне, которая отмечает, где цена откатила достаточно близко, чтобы считаться сетапом. rule-based-entry — это двухсессионная процедура, которая сначала отмечает завершённый сетап, а затем требует более позднего пробоя вниз, прежде чем выдаётся сигнал на шорт. stochastic-oscillator — это ограниченное показание недавнего положения цены, используемое здесь как вето предыдущей сессии, а не как самостоятельный прогноз.

Требуемое снижающееся состояние

downtrend-screen — это сравнение максимума закрытия на коротком окне с более старым, сдвинутым окном минимума закрытия, чтобы ограничить сетапы бумагами, которые всё ещё снижаются. Архив считает требуемым состоянием рынка то, что наивысшее закрытие за пять сессий остаётся ниже наименьшего закрытия из окна в двадцать сессий со сдвигом на двадцать сессий.

Положение относительно средней и близость

Ориентиром отката служит простая скользящая средняя закрытия за тридцать пять сессий. Сетап требует, чтобы ни одна из предыдущих пятнадцати сессий не закрылась выше этой средней за тридцать пять сессий.

Тот же сетап требует, чтобы закрытие находилось в пределах 1.0 процента от этой средней. average-proximity — это проверка близости, которая считает откатом закрытие в пределах заданного процента от опорной средней.

Пороги ликвидности

Сетап также применяет показание объёма выше 2000, аннотированное как не менее 200,000 акций, и закрытие выше 15. volume-and-price-screen применяет эти минимальные пороги активности и цены, чтобы остальные правила оценивались только на более ликвидных именах.

Более поздний пробой вниз

Вход выстраивается на двух сессиях. Сетап отката к moving-average должен был быть истинным на предыдущей сессии, а текущий минимум должен пробить минимум предыдущей сессии.

setup-trigger-split — это конструкция, которая фиксирует условие отката на одной сессии и удерживает вход, пока более поздняя сессия не пробьёт предыдущий минимум.

Вето осциллятора

Гейт стохастика допускает комбинированный сигнал только тогда, когда показание стохастика предыдущей сессии ниже 80. В этом рабочем процессе stochastic-oscillator не используется как самостоятельный прогноз.

Одна объединённая процедура

Пригодный для бэктеста композит объединяет вчерашний сетап, сегодняшний пробой вчерашнего минимума и гейт стохастика в одну процедуру.