2005выпуск C111
Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
Базовые входы в лонг и в шорт срабатывают на пересечении цены закрытия со средней за 10 баров и закрываются по средней за 5 баров. Два варианта сохраняют эти правила и принимают пересечение только когда абсолютный диапазон от закрытия к закрытию больше или меньше, чем на предыдущем баре.
- Базовое пересечение скользящей средней открывает лонг или шорт, когда закрытие оказывается по другую сторону 10-барной скользящей средней, а ордер выставляется по текущему закрытию.
- Фильтр по диапазону принимает то же пересечение только когда последнее абсолютное изменение от закрытия к закрытию больше или меньше, чем изменение предыдущего бара.
- Базовый вариант и оба варианта с фильтром используют один и тот же общий выход: лонг закрывается, когда закрытие ниже 5-барной скользящей средней, а шорт закрывается, когда закрытие выше неё.
- Редакторское прочтение: варианты остаются сопоставимыми, потому что меняется только фильтр по диапазону; периоды скользящих средних и правила закрытия — нет.
Что остаётся неизменным
Конструкция использует скользящую среднюю — среднее закрытий за период — как уровень, с которым сравнивается закрытие. Вход оценивается относительно 10-барной скользящей средней. Закрытие позиции оценивается относительно 5-барной скользящей средней.
Пересечение скользящей средней — это условие входа: закрытие оказывается по другую сторону указанной 10-барной средней относительно предыдущего бара.
Базовые входы в лонг и в шорт
Базовый вход в лонг срабатывает, когда закрытие выше 10-барной средней после того, как предыдущее закрытие было ниже той же средней. Ордер выставляется по текущему закрытию.
Базовый вход в шорт срабатывает, когда закрытие ниже 10-барной средней после того, как предыдущее закрытие было выше той же средней. Ордер выставляется по текущему закрытию.
Общий выход после входа
Открытый лонг закрывается, когда закрытие ниже 5-барной средней. Открытый шорт закрывается, когда закрытие выше 5-барной средней.
Этот общий выход — одно и то же правило закрытия по более короткой средней, применяемое и к лонгу, и к шорту. Базовая процедура и оба варианта с фильтром по диапазону используют те же правила закрытия.
Два варианта с фильтром по диапазону
Переменная диапазона определяется как абсолютная разница между текущим закрытием и предыдущим закрытием. Фильтр по диапазону допускает пересечение только когда это последнее абсолютное изменение от закрытия к закрытию больше или меньше, чем изменение предыдущего бара.
Один построенный вариант принимает 10-барное пересечение только когда переменная диапазона больше своего значения на предыдущем баре.
Второй построенный вариант принимает 10-барное пересечение только когда переменная диапазона меньше своего значения на предыдущем баре.
Что общего у трёх процедур
Каждая процедура — это вход по правилам: полный проверяемый набор условий для покупки, продажи, выхода или ожидания в стороне. 10-барная средняя входа, 5-барные правила закрытия и выставление входного ордера по текущему закрытию остаются теми же. Отличается только фильтр по диапазону.
Все разборы дорожки · 57 разборов
- 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
- 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
- 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
- 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
- 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
- 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
- 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
- 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
- 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
- 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
- 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
- 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
- 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
- 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
- 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
- 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
- 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
- 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
- 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
- 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
- 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
- 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
- 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
- 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
- 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
- 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
- 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
- 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
- 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
- 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
- 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
- 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
- 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
- 2005График цен путов рядом с пробоем акции
- 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
- 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
- 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
- 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
- 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
- 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
- 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
- 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
- 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
- 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
- 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
- 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
- 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
- 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
- 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
- 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
- 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
- 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
- 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
- 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
- 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
- 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
- 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover