Правила, привязанные к состоянию, для механической торговли

Постройте систему как набор именованных режимов

Механическая торговая система — это процедура принятия решений, в которой действия входа, выхода, докупки и воздержания полностью заданы как одна проверяемая последовательность. Построение можно вести по схеме конечного автомата: модели, которая перечисляет каждый допустимый режим процедуры и события, переводящие её из одного режима в другой.

Процедура в каждый момент занимает только одно состояние. Занятый режим и есть текущее состояние, и оцениваются только правила этого режима.

События принадлежат текущему состоянию

Диаграмма состояний не кодирует, почему происходит переход. Правила событий должна задать реализующая процедура. Событие перехода — это сформулированное условие, которое при истинности в текущем режиме переводит процедуру в именованный следующий режим.

Механический торговый автомат может включать состояния start и stop, чтобы открытие и закрытие позиции были явными переходами. Последующие действия тогда зависят и от индикаторов, и от текущего состояния.

Правила, привязанные к текущему состоянию, можно проверять на каждом новом наблюдении: по закрытиям сессии при дневном горизонте или по каждой входящей точке данных, если подключён живой поток. Разным состояниям не обязательно делить одни и те же индикаторы или правила решения. Каждый режим может нести проверки, выбранные именно для этого состояния.

Правиловый вход допустим только когда выполнены условия активного состояния, а не всякий раз, когда индикатор выглядит привлекательно.

Иллюстративный набор правил скользящей средней

Скользящая средняя — это ретроспективная сводка упорядоченных цен, которая служит базовой линией, которую должны пересечь события покупки и продажи. В одном иллюстративном наборе правил закрытие выше скользящей средней считается событием покупки, а закрытие ниже этой средней — событием продажи.

Та же конструкция может докупать после отката на 5 процентов, который отскакивает, не пересекая среднюю, и может разрешить шорт после восстановления на 5 процентов, которое не пересекает среднюю обратно.

Buy, add и sell можно записать как транзитные состояния. Транзитное состояние — это краткий режим, который служит только чтобы завершить действие, например заявку, после чего процедура сразу идёт дальше. Эти моментальные состояния исполняют заявку и затем входят в состояние hold, где процедура остаётся, пока не сработает более позднее правило. Состояние hold сохраняет уже открытую позицию, пока более позднее правило не разрешит новый переход.

Сначала запишите управляющую структуру, затем пройдите её

Управляющую структуру можно закодировать цепочкой условных операторов, выбором case по сохранённой переменной текущего состояния или табличным движком, если автомат сложен или правила должны задаваться пользователем.

Когда правила заданы, к автомату можно применить исторические наблюдения, чтобы провести бэктест полной процедуры вход–удержание–выход. Ту же дисциплину состояний можно соблюдать вручную.