Skip to main content
Дорожка Contrarian strategy
14 / 20
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C041-5

Когда трендовым правилам нужен фильтр убыточности

Механическая торговая система полна только тогда, когда вход, выход и воздержание заданы как одна процедура. Эта архивная заметка разбирает доводы в пользу тестирования робастности, контрарианской стратегии на убыточных фоновых пробоях и контролируемого разработчиком поиска параметров после того, как схожие трендовые правила становятся переполненными.

  • Задавайте вход, выход и воздержание вместе, чтобы механическую торговую систему можно было тестировать как одну процедуру, а не как отдельные дискреционные решения.
  • Тестирование робастности требует от правила лишь приемлемости в старую благоприятную эпоху, в средний многолетний отрезок и в недавний плохой год, а не оптимальности в любом одном окне.
  • Контрарианская стратегия берёт более длинный пробой только когда более короткий фоновый пробой убыточен — метка, призванная показать консолидацию и вынужденную ликвидацию.
  • Держите диапазоны параметров под контролем разработчика и предпочитайте избирательную, нечастую торговлю плотно параметризованным индексным процедурам короткого горизонта.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаContrarian strategy55 разборовRobustness testing80 разборовMechanical trading system322 разбора

Держите процедуру в одном пакете

Механическая торговая система считается полной только когда вход, выход и воздержание заданы вместе. Такой пакет позволяет разработчику тестировать правила как одну процедуру, а не как отдельные дискреционные решения.

Когда схожие правила переполняют ленту

Интервью утверждает, что рынки стали труднее для трендследящих процедур, потому что больше участников использовали схожие правила. В этом изложении задача рынка — сбить эти системы.

Кандидатный экран волатильности

Скрининг волатильности представлен как кандидатное уточнение среди трендследящих кандидатов. Сделки с более низкой волатильностью рассматриваются как более пригодное подмножество, даже если дальнейшее сужение — идея, а не результат по данным.

Тестирование робастности на несхожих окнах

Тестирование робастности описано как требование, чтобы правило было лишь приемлемым в старую благоприятную эпоху, в средний многолетний отрезок и в недавний плохой год, а не оптимальным в любом одном окне.

Баланс за счёт другого рукава

Трендследящий и контртрендовый компоненты спарены так, что взятие одного типа сделки также порождает другой. Спаривание призвано создать баланс, который может работать, когда трендследящий рукав не работает.

Когда допускается более длинный пробой

Контрарианская стратегия задана для n-дневных пробоев: более длинный пробой берётся только когда более короткий фоновый пробой убыточен. Это условие призвано отметить консолидацию и вынужденную ликвидацию, а не уже трендовую ленту.

Кто контролирует поиск параметров

Поиск параметров остаётся под контролем разработчика. Сначала задаются диапазоны, затем любая перспективная область многократно прогоняется заново, чтобы сузить оптимизацию, а не позволять программистам выдумывать числа.

Индексные процедуры короткого горизонта критикуются как более лёгкие для обнаружения и быстрее арбитражируемые после того, как они сходят с бумаги. Избирательность и нечастая торговля предпочтительнее плотно параметризованных краткосрочных систем.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 20 в дорожке «Contrarian strategy»
20061-4 с.Дальше про «Contrarian strategy»Оценка секторной широты как контртрендового фильтра режимаОпределите дневной sentiment-count как число бумаг в фиксированном списке из пятнадцати секторных фондов, которые закрываются ниже собственных 25-дневных скользящих средних, поэтому показание всегда является целым числом от нуля до пятнадцати.
Все разборы дорожки · 20 разборов
  1. 1986Предторговый чеклист для переполненных торговых методов
  2. 1988Контрарный процесс принятия решений против запаздывающего бычьего консенсуса
  3. 1988Построение контрарианских сигналов из опросного консенсуса
  4. 1989Построение диффузионного индекса широты рынка из десяти входов
  5. 1989Первое проникновение через четную цифру как задача построения
  6. 1991Совместные правила силы и настроений для входов и выходов
  7. 1995Оценка контрарных порогов сентимента для фьючерсов на облигации
  8. 1998Недельный composite-score, который классифицирует despair, euphoria или ни то ни другое
  9. 1998Запаздывающие фазовые часы для рыночных циклов
  10. 2003Процессные правила, когда верный взгляд не срабатывает
  11. 2003Закрывающие стопы и фильтры кривой капитала как единый процесс принятия решений
  12. 2003Одна процедура для входа, выхода и воздержания
  13. 2004Кросс-индексные индикаторы волатильности как карта режима премий
  14. 2005Когда трендовым правилам нужен фильтр убыточности
  15. 2006Оценка секторной широты как контртрендового фильтра режима
  16. 2011Терпение в стороне против шума толпы
  17. 2012Сборка осциллятора Sentiment Zone как одного контрарного фильтра
  18. 2012Контекст валютного режима для фейда ралли
  19. 2014Когда позднее подтверждение тренда — сигнал оставаться в стороне
  20. 2017Запишите дневное контртрендовое правило из дисконта закрытого фонда
По областиПроектирование систем203 разбораПо году2005167 разборов
Все 55 разборов с записью «Contrarian strategy»
Тоже про «Contrarian strategy»5 разборов
1986Предторговый чеклист для переполненных торговых методов1988Построение контрарианских сигналов из опросного консенсуса1988Контрарный процесс принятия решений против запаздывающего бычьего консенсуса1989Построение диффузионного индекса широты рынка из десяти входов1989Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонте