2005выпуск C011-14

Построение многофильтровой процедуры пробоя пенни-стоков

Метка пробоя ставится на закрытии только тогда, когда тесты объёма, тренда, моментума и волатильности все проходят на одном и том же баре, а не когда срабатывает любое отдельное условие графика.

Процедура отмечает закрытие только тогда, когда каждый перечисленный булев тест истинен на этом баре.
MACD, полосы наклона, ADX с поправкой на волатильность, сжатая вариативность, знаковый объём и две проверки ценовой структуры — независимые ворота, а не самостоятельные сделки.
Тесты наклона и вариативности написаны так, чтобы удерживать сетап в спокойной сжатой базе, а не в крутом предшествующем тренде.
Независимую реконструкцию можно сверять с тем же семейством фильтров, а не с одним графическим паттерном.

Записи этого разбора3 записи

Breakout system48 разборов Текущая дорожкаAverage Directional Index71 разбор MACD115 разборов

Несколько фильтров, одна метка на закрытии

Процедура пробоя формирует метку на закрытии только тогда, когда каждый перечисленный булев тест истинен на одном и том же баре, а не когда срабатывает любой отдельный индикатор. Перечисленные тесты охватывают моментум, предшествующий тренд, интенсивность тренда с поправкой на волатильность, сжатую вариативность, знаковый объём и две проверки ценовой структуры.

В платформенных терминах это оверлей ShowMe. Бар отмечается только тогда, когда каждое булево условие в процедуре одновременно истинно.

Моментум как ворота гистограммы

Фильтр MACD — осциллятор ценового моментума, построенный из двух экспоненциальных средних закрытия. Он рассчитывается по закрытию с быстрой длиной 9 периодов и медленной длиной 20 периодов, затем превращается в гистограмму вычитанием 9-периодной экспоненциальной средней этого MACD.

Гистограмма MACD должна превысить порог -0.003, прежде чем это условие моментума считается истинным. Гистограмма, не прошедшая порог, оставляет всю конъюнкцию ложной на этом баре.

Полосы наклона для спокойной базы

Нормализованные наклоны закрытия на 35, 70 и 170 барах должны оставаться внутри отдельных тестов полос. Каждый наклон линейной регрессии — это нормализованный наклон закрытия на своём окне lookback.

Три окна не рассматриваются как трендследующие триггеры. Они удерживают сетап в спокойной базе вместо крутого предшествующего тренда. Если любое окно выходит из своей полосы, метка пробоя не ставится.

Блок тренда с поправкой на волатильность

Член ADX с поправкой на волатильность формируется умножением 25-периодного average directional index на 30-периодное стандартное отклонение закрытия, делённое на его 30-периодную среднюю. Это произведение должно оставаться ниже 1.3.

Average directional index используется здесь как мера силы тренда, масштабированная нормализованной ценовой вариативностью. Произведение блокирует пробой, когда интенсивность тренда с поправкой на волатильность слишком высока.

Сжатая вариативность

Трёхбаровый стохастик нормализованного стандартного отклонения на lookback в 150 баров должен оставаться ниже 20, чтобы квалифицировалась только сжатая вариативность.

Ранжирование начинается со стандартного отклонения цены, делённого на скользящую среднюю, затем этот коэффициент оценивается как стохастик. Широкая или расширяющаяся вариативность не проходит тест, даже если другие фильтры проходят.

Знаковый объём после отсечки

Оценка finite volume element сначала строит отсечку из внутрибаровой и межбаровой вариативности логарифмического диапазона, затем присваивает объёму знак только когда денежный поток превышает эту отсечку. Полученный процент должен превысить -1.

Накопитель классифицирует каждый бар как давление покупок или продаж после сравнения денежного потока с этой отсечкой, масштабированной на волатильность. Объём, который так и не преодолевает отсечку, не даёт знакового показания, а процент на уровне -1 или ниже удерживает конъюнкцию ложной.

Положение и slow K

Два дополнительных теста ценовой структуры требуют закрытие выше 10-периодной экспоненциальной средней и 10-периодный slow K выше 30.

Slow K — ограниченный осциллятор закрытия относительно его недавнего диапазона. Он используется как подтверждение, что цена не находится на исчерпанном минимуме, когда остальные ворота уже истинны.

То же семейство фильтров, реконструированное

Независимая платформенная реконструкция использует то же семейство фильтров, включая finite volume element, три окна регрессионного наклона, MACD, стохастик стандартного отклонения, тест положения относительно экспоненциальной средней, произведение ADX на нормализованное отклонение и подтверждение медленным стохастиком.

Реконструкция полезна только как проверка того, что конъюнкция полностью специфицирована. Она не заменяет булево правило того же бара, которое выдаёт метку.

Доходность пробоя VION с потолком 10% объёма

Ограничивая каждое исполнение одной десятой объёма того дня, реконструкция в AmiBroker правил для копеечных акций с несколькими фильтрами превращает счёт VION на $10,000 в $32,772.65 — 227.73% суммарно и 27.97% годовых. Линии с поправкой на риск 187.25% и 1,524.77% выглядят крупнее, потому что счёт находится в рынке лишь 14.94% времени. Каждая цифра скопирована из экранной таблицы теста на истории, а не снята с ценовой панели.VION · Daily · 2000-01-01T00:00:00.000Z по 2004-11-08T00:00:00.000Z

Результат VION из исходной статьи — 2,728% — предполагал реинвестирование в заявки размером с дневную ленту (около 50,000 акций около $0.30 в April 2004). Этот прогон ужимает любую заявку, превышающую 10% дневного объёма.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

25 из 56 в дорожке «Average Directional Index»

20051-1 с.Дальше про «Average Directional Index»Соберите один плейбук, который переключается вместе с режимом сессииКлассифицируйте сессию с помощью индекса среднего направленного движения, прежде чем любое правило лонга или шорта получит право сработать.

Все разборы дорожки · 56 разборов

По областиПравила входа и выхода206 разборов По году2005104 разбора

Все 71 разбор с записью «Average Directional Index»

Тоже про «Average Directional Index»5 разборов

1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DXBreakout system 2016Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуруBreakout system 2018Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дняBreakout system 2018Построение фильтра ADX для внутридневных пробоевBreakout system 1991Построение пятисессионных прогнозов по входам стохастика, ADX и MACD