Построение паттерна ценового бара и частота следующего бара

Рассматривайте каждый бар как сконструированный код

Каждый ценовой бар можно пометить дискретным кодом паттерна, после чего на графике можно подсчитать и число вхождений кода, и число следующих баров, закрывшихся выше. Распознавание паттернов здесь означает присвоение каждому бару дискретного кода положения открытия-максимума-минимума-закрытия относительно предыдущего бара, подсчёт того, как часто этот код встречается в заданном окне ретроспективы, и фиксацию того, как часто следующий бар закрывается выше.

Конструкция строит этот идентификатор из упорядоченных ценовых наблюдений, отображая каждое из значений открытия, максимума, минимума и закрытия в пронумерованные зоны вокруг минимума, середины, максимума предыдущего бара и конверта волатильности.

Отобразите открытие, максимум, минимум и закрытие в шесть зон

Зона — одна из шести ранжированных ценовых полос, заданных от предыдущего бара: ниже предыдущего минимума минус 10-period average true range, между этой нижней границей и предыдущим минимумом, между предыдущим минимумом и серединой, между серединой и предыдущим максимумом, между предыдущим максимумом и предыдущим максимумом плюс 10-period average true range или выше этой верхней границы. Открытие, максимум, минимум и закрытие отображаются каждое в эти шесть зон.

Эти четыре оценки зон можно упаковать в один числовой идентификатор паттерна, взвешивая открытие на 1000, максимум на 100, минимум на 10 и закрытие на 1. После определения упакованного идентификатора паттерна его историческая доля всех баров может быть представлена как процент времени, когда этот идентификатор встречался.

Выведите в скрининге последний код, число событий и повышательные закрытия следующего бара

Скрининговый экран может показать три сконструированных поля для каждой бумаги: последний паттерн на закрытии бара, сколько раз этот паттерн встречался за последние N баров и сколько из этих раз следующий бар закрылся выше бара паттерна. Окно ретроспективы по умолчанию, используемое при подсчёте вхождений паттерна на этом скрининговом экране, составляет 500 баров. Число событий — это число раз, когда текущий код паттерна на закрытии бара уже встречался внутри заданного окна ретроспективы.

Представленный индикатор считает бар днём роста, когда его закрытие больше открытия, и иначе записывает ноль, затем добавляет этот бинарный исход к историческому счётчику повышений соответствующего паттерна. Повышательное закрытие следующего бара — это тот бинарный исход на баре после бара паттерна: единица, когда закрытие больше открытия, иначе ноль.

Минимальная выборка — задаваемый пользователем нижний порог того, сколько исторических совпадений требуется, прежде чем статистика частоты паттерна считается подлежащей публикации. Вход минимальной выборки со значением по умолчанию 9 входит в ту же конструкцию паттерна и статистики, поэтому редкие коды можно удерживать ниже порога публикации.

Повторно используйте тот же четырёхкомпонентный кортеж в подсчёте более позднего изменения

Ту же конструкцию зон можно повторно использовать, чтобы подсчитать выбранный четырёхкомпонентный кортеж по каждой бумаге и измерить среднее процентное изменение через заданное число дней. Фильтр сканирования рынка может выделить явный пример кортежа, например зона открытия 3, зона максимума 5, зона минимума 3, зона закрытия 5, затем свести в сводку, как часто этот кортеж встречался, и среднее чистое изменение пять дней спустя.