Отскок от более низкого минимума как единая процедура входа, воздержания и стопа

Что требует запрограммированный лонг

Архив представляет лонг как rule-based-entry: полностью заданную последовательность, которая превращает минимум окна, более поздний более низкий минимум и закрытие обратно через измеренный возврат в один сигнал принять-или-пропустить.

Окно поиска первого минимума составляет 20 сессий. Затем должен напечататься ещё более низкий минимум четыре сессии спустя, и текущее закрытие должно стоять выше этого первого минимума, прежде чем сигнал станет действительным.

Почему минимум текущего бара игнорируется

Окно поиска в четыре сессии существует, чтобы подтвердить, что второй минимум уже установлен. Минимум, напечатанный на текущем баре, рассматривается как причина игнорировать сигнал.

В терминах архива lower-low-confirmation — это второй, более глубокий минимум, напечатанный фиксированное число сессий после минимума окна, используемый чтобы показать, что снижение зафиксировалось до того, как торгуется любой отскок.

Фильтр ретрейсмента затем требует, чтобы минимум четырёх сессий назад находился ниже предыдущего закрытия, а текущее закрытие превышало предыдущее закрытие, прежде чем сетап будет принят.

Измеренный возврат и проверка объёма

Триггер покупки — закрытие через measured-retrace-trigger: 38.2-процентное восстановление диапазона от более позднего минимума до максимума, сформированного между двумя минимумами, описанного в архиве как максимум, достигнутый после минимума окна. Предыдущее закрытие всё ещё должно находиться ниже этой отметки.

Затем volume-strength-filter проверяет участие. Он требует дневной объём выше 50,000 акций и текущий объём выше среднего за четыре сессии, пока цена растёт.

Откат через отмеченный пивот

После второго минимума альтернативное исполнение ждёт отката и входит только когда цена отвоёвывает отмеченный пивот. Этот pivot-point — отмеченный уровень возврата после второго минимума; лонг активируется только когда цена поднимается обратно через эту точку.

Первый минимум и более поздний более низкий минимум, за которыми следует отскок, представлены как структура directional-change, которая также может пробить краткосрочную линию тренда или скользящую среднюю.

Стопы и окно удержания

Материал сопоставляет отобранные имена со стопом в 4 процента как рабочей границей риска и отдельно фиксирует стоп в 8 процентов на каждой позиции в тестовой книге. Стоп-лосс — это заранее выставленный процентный выход, который ограничивает убыток по каждому отобранному имени до отправки ордера и пока позиция открыта.

После входа описанное окно удержания составляет от четырёх до пяти сессий в зависимости от дня недели входа.