Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении

Отдельные процедуры для отдельных рынков

Архив представляет снижающиеся, растущие и консолидирующиеся рынки как отдельные среды. Каждой среде нужна своя процедура, а не одна универсальная система.

Приведённый ниже короткий сетап по скользящей средней — это процедура для снижающегося рынка. Архив заключает, что эта процедура короткого отката предназначена для снижающихся рынков и не должна применяться, пока рынок растёт или консолидируется.

Короткий сетап по скользящей средней

В этом архивном употреблении скользящая средняя — это простая средняя закрытий за 35 сессий. Она служит ориентиром отката для короткого сетапа, который требует предшествующих закрытий ниже средней и возврата обратно в пределах заданной полосы от неё.

Короткий сетап по скользящей средней требует нисходящего тренда, 15 последовательных закрытий ниже 35-дневной средней, отката в пределах 1% от этой средней, среднедневного объёма выше 200,000 акций, цены выше $15 и значения стохастика ниже 80.

Триггер, вход и покрытие

Действительный сетап на одной сессии срабатывает только если следующая сессия торгуется ниже минимума той сессии, а шорт открывается на следующем открытии.

В этом архивном употреблении возврат к среднему — это та короткая процедура: она ждёт отскока к снижающейся средней, затем входит только если цена пробивает минимум предыдущей сессии. Отскок рассматривается как временный откат внутри нисходящего тренда, а не как новый восходящий тренд.

Выход бэктеста, использованный для сравнения, удерживал шорт три дня и покрывал на открытии. Среди упомянутых дискреционных покрытий — приближение к поддержке, снижающийся объём или закрытие ниже нижней полосы Боллинджера.

Сессия IBM, которая соответствовала правилам

Иллюстрация IBM соответствовала правилам отката 31 марта 2005 года и сработала на следующей сессии, когда цена пробила предыдущий минимум.

Линии тренда, которые оставляют процедуру в области применения или выводят её из неё

Первое указанное окно исторического теста — снижение NASDAQ с 18 января 2002 года по 11 октября 2002 года, когда индекс прошёл путь от 2098 до 1108.

В этом архивном употреблении линия тренда — это линия, проведённая через последовательные минимумы NASDAQ в росте или максимумы в снижении. Она используется как переключатель режима, который сообщает трейдеру, когда инструменты короткого отката входят в область применения или выходят из неё.

Пробои линии тренда на NASDAQ используются, чтобы отметить смену состояния. Пробой восходящей линии создаёт неопределённый интервал. Только после более низких максимумов и более низких минимумов проводится нисходящая линия, чтобы инструменты для шорта оставались в силе.