Аудит в реальном времени после обхода фильтра скользящей средней

Проигнорированный фильтр скользящей средней

Записанная механическая торговая система разрешала только длинные сделки, пока индекс находился существенно выше своей 50-дневной скользящей средней. Этот фильтр скользящей средней использовал среднее за окно просмотра упорядоченных цен как направленный прогноз и как шлюз до того, как сделка была разрешена.

При этих входах правил и этом состоянии рынка процедура не давала разрешения на короткую позицию. Открытие короткой позиции вопреки этому — обход правила: позиция, которая противоречит записанному направленному фильтру системы.

Пробой поддержки-сопротивления, который разрешил короткую позицию

Короткая позиция всё же была открыта после того, как пятиминутный график показал нисходящий импульс с сопротивлением около 1184 и поддержкой около 1182. Сопротивление на используемом графике — ценовая область, где прежние продажи неоднократно прерывали рост. Поддержка — ценовая область, где прежние покупки неоднократно прерывали снижение.

Короткая позиция была взята около 11:55, когда цена выглядела готовой пробить область поддержки 1182, и исполнение составило 1182.00. Это условие на графике — пробой поддержки-сопротивления: цена выглядит готовой покинуть определённую область поддержки после неудачи под близким сопротивлением.

Внимание, удержание и выход

Выход около 1180 рассматривался и был отложен после ослабления внимания. Позиция была закрыта в 12:55 около 1179, когда интерес продавцов снова усилился.

Участие толпы выводилось из наблюдения за ценой и объёмом. Оценка того, как долго продлится движение, рассматривалась как задача технического анализа, а не как завершённый сигнал системы.

Аудит индикатора в реальном времени

Живое внутридневное движение представлено как момент, чтобы подключить индикатор и спросить, отметил бы он вход и разумный выход. Эта проверка — аудит индикатора в реальном времени: подключение кандидатной меры к живой последовательности баров, чтобы спросить, подала бы она сигнал входа и своевременного выхода.

Если резкое падение в пределах минуты не отражается выбранными индикаторами, следует сравнить другие меры, потому что полезное соответствие не обязано сохраняться на разных типах рынка.

Пересматривайте процедуры по мере изменения поведения

Заключительный урок состоит в том, что торговые процедуры нужно пересматривать по мере изменения поведения рынка, а не считать, что они продолжат работать. Редакторское замечание: механическая торговая система остаётся одной процедурой только пока её правила входа, выхода и стояния в стороне остаются согласованными с тем состоянием рынка, для которого они были записаны.