Генетическая оптимизация правил кроссовера relative-volatility

Трёхслойный контракт

Эта статья фиксирует исторический комбинационный рабочий процесс и затем, как редакторский комментарий, читает его как трёхслойный контракт. relative-volatility-index — это лишь прогнозный осциллятор. Линия триггера — это лишь фальсифицируемый moving-average-crossover. system-optimization может добавлять соседние правила только когда fitness-product и дата, на которой эволюция должна остановиться, записаны до открытия последнего holdout-window.

Осциллятор — это прогнозный слой

На каждом баре relative-volatility-index равен close минус open, делённому на high минус low. four-weight finite-impulse smoother применяется отдельно к числителю и знаменателю, чтобы общий лаг фильтра сократился в отношении. cycle-length — это lookback, который задаёт, сколько отфильтрованных баров входит в среднее осциллятора. Редакторское прочтение: этот объект остаётся прогнозным осциллятором. Сам по себе он не является правилом входа или выхода.

Триггер — это гипотеза кроссовера

Рабочий сигнал — это moving-average-crossover. Позиция лонг, когда триггер с лагом one-bar пересекает живой индекс снизу вверх, и шорт, когда пересекает сверху вниз. Редакторское прочтение: линия триггера — это лишь фальсифицируемая гипотеза кроссовера. Пересечение живого индекса не превращает осциллятор во вторую процедуру поиска.

Соседние правила при system-optimization

После неформальных испытаний, которые остановились на cycle-length 15, набор правил расширили кроссоверами стохастической и адаптивной версий того же индекса. system-optimization разводит кандидатные комбинации правил и длин и оценивает каждую по fitness-product, который равен return on account, умноженному на equity-curve correlation. Для стохастического варианта допустимые длины идут от 2 through 16, а мутация может менять эти длины, чтобы популяция не схлопнулась к одному lookback.

early-stop и holdout-window

Правила генерировались на 2 January 2000 through 31 December 2002 и оценивались на 2003. early-stop остановил дальнейшую эволюцию, чтобы окно 2003 не было полностью подогнано. Одноправиловый кроссовер и оптимизированный набор из нескольких правил затем оба применялись к holdout-window 2 January 2004 through 23 March 2005. Редакторское прочтение: соседние правила допустимы только после того, как этот fitness-product и эта дата early-stop зафиксированы письменно, и только пока holdout-window остаётся закрытым.