Построение правил входа с храповыми стопами по волатильности

Одна общая единица расстояния

Множитель среднего истинного диапазона — это единица расстояния, которая поднимает порог входа от недавнего экстремума и задаёт, насколько далеко стоп стоит от закрытия. В этой конструкции эта единица равна удвоенному 10-барному среднему истинному диапазону.

Стоп по волатильности — это ценовое смещение, равное множителю среднего истинного диапазона, которое используют, чтобы задать границу убытка до входа и пока позиция открыта.

Проверка закрытия, которая может отметить бар или пропустить его

Шаг входа по правилам — это булева проверка закрытия относительно экстремума плюс волатильность. Он может отметить покупку, отметить продажу или оставить бар без отметки, чтобы вход, выход и воздержание оставались одной процедурой.

Выделение длинной стороны можно записать как закрытие, переходящее выше 20-барного наименьшего минимума плюс удвоенный 10-барный средний истинный диапазон.

Выделение стороны продажи можно записать как закрытие, переходящее ниже 20-барного наибольшего максимума плюс удвоенный 10-барный средний истинный диапазон.

Почему сырому стопу нужно пиковое окно

Базовый стоп по волатильности можно определить как закрытие минус удвоенный 10-барный средний истинный диапазон.

Этот базовый стоп по волатильности может давать более низкие значения на последующих барах, что сместило бы защитный уровень вниз, если его не скорректировать.

Трейлинг-стоп — это защитный уровень, который может продвигаться вместе с благоприятной ценой и удерживаться на недавнем пике вместо того, чтобы ослабевать, когда сырой стоп даёт более низкое значение. Храповое окно — это окно обзора максимального значения, применённое к ряду стопа, чтобы отображаемый уровень оставался на пиковом значении за это окно.

К ряду стопа можно применить 15-барное преобразование максимального значения, чтобы уровень удерживался на пиковом значении за эти 15 баров. Сочетание смещения по волатильности с 15-барным пиковым окном даёт стоп, равный 15-барному максимуму величины «закрытие минус удвоенный 10-барный средний истинный диапазон».

Отдельная линия со стороны прибыли

Ориентир прибыли — это верхняя линия конструкции, построенная из сглаженного максимума плюс тот же множитель волатильности, что используется для стопа.

Отдельную линию со стороны прибыли можно определить как 13-барную экспоненциальную среднюю максимумов плюс удвоенный 10-барный средний истинный диапазон.