2005выпуск C051
Построение парных сделок со спредами, скорректированными на капитализацию
Парный трейдинг рассматривает связь между двумя акциями как объект сделки. Этот разбор архива сначала делает ноги сопоставимыми по капитализации, затем требует, чтобы эта связь сохранялась на нескольких окнах графика, прежде чем будет записано любое правило входа, выхода или перезапуска.
- Парный трейдинг рассматривает связь между двумя акциями как торгуемый объект, а не самостоятельное направление любой из бумаг.
- Спред, скорректированный на капитализацию, перемасштабирует ценовой разрыв по размеру каждой компании, чтобы неравное число акций не доминировало в сравнении.
- Многогоризонтный разбор на 30-дневных, 90-дневных, годовых, пятилетних и десятилетних графиках требуется, прежде чем пара принимается как кандидат.
- Правила пишутся для многих малых циклов, а правило перезапуска закрывает обе ноги, когда связь больше не поддерживает эту петлю.
Начинайте со связи, а не с одной бумаги
Парный трейдинг — это двухногая конструкция, которая рассматривает связь между двумя акциями как торгуемый объект, а не самостоятельное направление любой из бумаг.
Дальнейшая система строится вокруг этой связи. Каждая бумага разбирается, но самостоятельное направление ни одной из акций не является объектом построения.
Масштабируйте разрыв по размеру компании
Спред не строится из сырой разницы цен. Конструкция использует спред, скорректированный на капитализацию, который перемасштабирует ценовой разрыв по размеру каждой компании, чтобы неравное число акций не доминировало в сигнале.
Большая разница в числе акций в обращении может сделать нескорректированное сравнение бессмысленным. Поэтому корректировка на размер — первый шаг построения, до применения последующих контрольных точек.
Разберите ту же пару на пяти окнах графика
Исследование пары строится из многогоризонтного разбора ценовых графиков на 30-дневных, 90-дневных, годовых, пятилетних и десятилетних окнах.
Та же связь должна оставаться видимой на каждом из этих горизонтов, прежде чем пара принимается как кандидат.
Найдите уровни meet-or-reverse до записи входов
После того как сформирован скорректированный спред, процедура проверяет уровни meet-or-reverse: ценовые области, где две скорректированные ноги сошлись бы или инвертировались. Эта контрольная точка стоит до записи входов.
Тот же шаг затем добавляет текущий разбор фундаментальной силы и разбор технического паттерна каждой бумаги. Графические паттерны рассматриваются как исследовательские входы, а не как полноценное торговое преимущество.
Запишите цикл, затем правило перезапуска
Парная система пишется для повторных входов и выходов по многим малым циклам, включая шаг перезапуска, который закрывает пару и начинает заново, когда связь больше не поддерживает эту петлю.
Правило перезапуска — это шаг воздержания, который закрывает обе ноги и начинает новый поиск пары, когда текущая связь больше не поддерживает повторные циклы.
Читайте ленту, пока пара открыта
Внутридневные тиковые графики указаны как необходимые для чтения ленты в течение жизни сделки.
Коррелированный парный трейдинг сгруппирован с другими процедурами по листинговым акциям, которые описаны как требующие одного до трёх миллионов долларов или больше для реализации, наряду с работой по справедливой стоимости только на открытии, арбитражем слияний и конвертными сделками, согласованными со специалистом.
Все разборы дорожки · 17 разборов
- 1994Оценка полос rsi-ratio на связанном валютном спреде
- 2001Контроль над капиталом в процессе принятия решений трейдером
- 2004Три фильтра после закрытия в парной процедуре на двух корзинах
- 2005Построение парных сделок со спредами, скорректированными на капитализацию
- 2005Последовательное исполнение пар с liquidity leans
- 2007Построение pair-spread как одного проверяемого инструмента
- 2007Гибридные свипы ленты, pairs-with-triggers и fair-value cash-and-carry
- 2010Нейросетевые пары из прогнозного спреда
- 2010Rebate parking не проходит чек-лист частного фонда
- 2013Ранжированный предторговый чеклист для пар и скользящих средних
- 2014Лонг-онли рукава ETF для конструкции переключения тренда
- 2014Изолированные сетапы против проверяемой предторговой процедуры
- 2017ETF-пары макротем и вечерний разбор
- 2018Октябрь как рабочий лист режима для пар, сезонности и полос
- 2019Чек-лист парной системы для входа, удержания и отмены
- 2019Правила ложного пробоя для пар и контролируемых систем
- 2020Структура сделки задаёт резидуал в мегасделке cash-and-stock