Три съёмных гейта для входа в лонг после подтверждённого более низкого минимума

Письменный вход в лонг

Исторический рабочий процесс записывает вход в лонг как ценовое условие покупки, возврат 38.2 процента, фильтр коррекции и фильтры объёма. Ценовое условие покупки — минимум за 20 сессий, ещё более низкий минимум через четыре сессии и текущее закрытие выше этого 20-сессионного минимума.

Окно в 20 сессий для первого минимума можно удлинить. Окно в четыре сессии существует затем, чтобы поздний минимум считался уже установленным.

Подтверждённый более низкий минимум

Подтверждённый более низкий минимум — это поздний минимум, напечатанный через фиксированное число сессий после более раннего свингового минимума. Он используется только после того, как прошло достаточно баров, чтобы считать этот поздний минимум установленным.

В этом рабочем процессе поздний минимум — это минимум за четыре сессии. Если этот минимум за четыре сессии датирован нулём сессий назад, сигнал игнорируется. Правило игнорирования не даёт ещё не установленному значению считаться условием покупки.

Возврат по Фибоначчи

Уровень покупки 38.2 процента равен минимуму за четыре сессии плюс 0.382, умноженное на расстояние вверх до максимума, зафиксированного между минимумом за 20 сессий и этим поздним минимумом. Этот промежуточный максимум — максимум с момента минимума: наивысшая цена между более ранним свинговым минимумом и более поздним более низким минимумом.

Возврат по Фибоначчи — это закрытие обратно через фиксированную долю диапазона от позднего минимума вверх до максимума, зафиксированного между двумя минимумами. Один фильтр 38.2 процента требует текущее закрытие выше этого уровня Фибоначчи и предыдущее закрытие ниже него.

Фильтр коррекции

Фильтр коррекции требует, чтобы минимум четырёхсессионной давности находился ниже предыдущего закрытия, а текущее закрытие превышало предыдущее закрытие. Фильтр проверяет, что цена уже отскочила от позднего минимума, прежде чем покупка будет разрешена.

Редакторское прочтение: фильтр коррекции относится к ценовой последовательности. Это не четвёртый независимый гейт в трёхгейтной конструкции выше. Он лишь спрашивает, виден ли уже отскок от позднего минимума в закрытиях.

Подтверждение объёмом

Фильтры объёма требуют более 50,000 проторгованных акций и текущий объём выше среднего за четыре сессии при растущей цене.

Подтверждение объёмом — это требование, чтобы текущий объём превышал короткую среднюю при растущей цене. Оно используется как гейт силы на том же баре, что и ценовой сигнал.

Сопутствующие расчёты

Сопутствующие расчёты включают 60-сессионную волатильность, масштабированную по волатильности 60-сессионную относительную доходность и относительный моментум, который сочетает изменение цены с объёмом относительно средней за 30 сессий.

Они фиксируются как сопутствующие расчёты, а не как часть ценового условия покупки, фильтра 38.2 процента или фильтров объёма.

Как читать неудачную сделку

Редакторское прочтение: после сделки спросите, какой гейт не сработал. Не удержалась ли подтверждённая последовательность более низкого минимума так, как записано? Не смогло ли закрытие вернуть 38.2 процента свинга? Не прошёл ли объём проверку при растущей цене?

Съёмность гейтов превращает повторяемое условие графика в процедуру, которую можно проверять по одному правилу за раз. Это прочтение — редакторское и не является утверждением архива.