Построение системы base-break, начиная с логики

Сначала отбросьте coincidence-predictor

Сопоставление двух несвязанных событий может дать длинную серию верных сигналов и всё равно обрушиться, потому что предсказанный результат никогда не следовал из наблюдаемого события. coincidence-predictor — это сопоставление такого рода: одно событие связывают с другим без причинно-следственной, математической или экономической связи, поэтому длинная верная серия всё равно может оказаться случайностью.

Механические правила считаются корректным построением только когда они кодируют научный, математический или экономический процесс, а не когда подогнаны под случайную выигрышную серию. logical-premise — это сформулированный рыночный процесс, который можно записать в виде условий и проверить позже, а не вывести из удачной исторической последовательности.

Оставьте объём как наложенную посылку

Изменение цены, которое происходит при сильном объёме, трактуется как гипотеза продолжения, которую более поздние сессии могут подтвердить или опровергнуть. Одна эта связь описана как слишком тонкая, чтобы быть целой системой.

volume-supported-move — это та гипотеза продолжения: изменение цены, сопровождаемое высоким участием, может сохраниться в более поздней сессии. Его можно наложить на ту же логическую цепочку, что и проверки base-break, а не требовать, чтобы оно выступало всей процедурой.

Определите спокойную базу до пробоя

Построение sleeper-name требует спокойной базы с ограниченным диапазоном, а затем ускоряющегося движения, которое выходит из этого диапазона. base-period — это многосессионное окно, которым задают эту спокойную торговлю в ограниченном диапазоне до рассмотрения любого пробоя.

Заданное окно обзора — 25 сессий. Длина базы в примере — 20 сессий. range-tightness — целое число, которое ограничивает, насколько цена может блуждать внутри базы. Оно принимает значения от 1 до половины длины базы, а 1 to 3 описаны как более селективные настройки. Большее значение допускает более широкий спокойный диапазон и больший пул кандидатов.

Процедура возвращает пустые оценки, когда короткое окно длиннее базы или когда доступная история короче, чем база плюс одна сессия.

Ранжируйте выход и проверьте follow-through

После того как последнее закрытие оказывается за экстремумами базы, перекрывающиеся левый и правый диапазоны проверяют на плоскость, затем ожидаемое закрытие по base-path используют для расчёта breakout-z-score. Этот показатель — стандартизированный разрыв между последним закрытием и закрытием, подразумеваемым продолжением траектории базы; им ранжируют, насколько необычен выход.

breakout-z-score выше 2.00 представлен как скачок или падение за пределы продолжения траектории базы. Значения выше 4 описаны как обычно менее 0.5% бумаг и как часто формирующие L-образный подъём или спад от длинной базы.

Движение после пробоя трактуется как потенциально короткое. График должен показать, не был ли диапазон уже пробит несколькими сессиями ранее. Бумага, которая выглядела плоской на одной сессии, описана как маловероятно всё ещё плоская на следующей.

follow-through-check — это проверка построения, которая обнаруживает то же появление на одну или две сессии раньше и затем измеряет, что цена сделала после этого. volume-supported-move можно наложить на ту же логическую цепочку.