Skip to main content
Дорожка Trend filter
18 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C031-2

Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда

В январе 2005 года индекс S&P 500 колебался около своей 50-дневной средней цен закрытия, затем покинул эту полосу и позднее повторно протестировал зону пробоя 1190 на пятиминутном графике e-mini. Средняя использовалась как трендовый фильтр, который разрешал только лонги выше неё и только шорты ниже неё.

  • 50-дневная средняя цен закрытия служила трендовым фильтром, который разрешал только входы в лонг, пока S&P 500 находился выше неё, и только входы в шорт, пока он находился ниже неё.
  • Закрытия 11 и 12 января 2005 года оставались слишком близко к линии, поэтому эти сессии не рассматривались как состоявшийся пробой.
  • После пробоя 18 января обратно выше средней около 1190 откат на пятиминутном графике e-mini к этой зоне около 8:05 a.m. продолжился выше.
  • Редакция: Пусть дневная средняя задаёт единственное разрешённое направление, затем рассматривайте более поздний пробой со стороны закрытия как гипотезу, которую проверяют только после ретеста уровня пробоя на младшем таймфрейме.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrend filter137 разборовBreakout confirmation172 разбораMoving average449 разборов

Линия разрешения, затем более поздний пробой

Этот архивный случай прослеживает индекс S&P 500 в январе 2005 года вокруг 50-дневной скользящей средней. Здесь эта скользящая средняя — 50-дневная средняя цен закрытия, медленно обновляющаяся опорная линия, относительно которой дневные закрытия можно оценивать как выше или ниже.

Та же линия использовалась как трендовый фильтр: бинарное правило разрешения, которое допускает только лонговые сетапы, пока индекс находится выше 50-дневной средней, и только шортовые сетапы, пока он находится ниже.

Зависание, которое не было состоявшимся пробоем

Начиная с 5 января 2005 года индекс S&P 500 провёл несколько сессий лишь немного выше своей 50-дневной скользящей средней, прежде чем какое-либо более позднее закрытие разрешило это зависание.

11 января 2005 года индекс в ходе сессии прошёл сквозь 50-дневную скользящую среднюю и закрылся чуть ниже неё, всё ещё слишком близко, чтобы считать пробой состоявшимся.

12 января 2005 года индекс упал заметно ниже 50-дневной скользящей средней, затем закрылся обратно выше неё лишь с небольшим запасом.

Редакция: Пока дневное закрытие продолжает жаться к опорной линии, трендовый фильтр ещё не предоставил новую сторону. Зависание — это информация о нерешительности, а не завершённый пробой.

Дневные закрытия S&P 500 и 50-дневная скользящая средняя

После вымывания августа 2004 в районе 1065 дневные закрытия пошли вверх и затем шли вдоль растущей 50-дневной скользящей средней к максимумам конца года выше 1210. В начале января 2005 индекс оттянули обратно к этой средней в районе 1189, где он лишь зависал до 14 января — чистого пробоя, который сменил бы разрешение с длинных на короткие, ещё не было. Значения сняты с дневного окна eSignal по S&P 500; 1195.98 и 1188.62 — напечатанные на этом рисунке последняя цена и 50-дневная скользящая средняя.
После вымывания августа 2004 в районе 1065 дневные закрытия пошли вверх и затем шли вдоль растущей 50-дневной скользящей средней к максимумам конца года выше 1210. В начале января 2005 индекс оттянули обратно к этой средней в районе 1189, где он лишь зависал до 14 января — чистого пробоя, который сменил бы разрешение с длинных на короткие, ещё не было. Значения сняты с дневного окна eSignal по S&P 500; 1195.98 и 1188.62 — напечатанные на этом рисунке последняя цена и 50-дневная скользящая средняя.S&P 500 · Daily · 2004-08-02T00:00:00.000Z по 2005-01-14T00:00:00.000Z

Закрытия и средняя до последней сессии сняты с 20-пунктовой сетки с точностью до нескольких индексных пунктов. Снимок заканчивается 14 января 2005, до пробоя 1190 18 января, описанного в колонке.

Закрытие, которое покинуло полосу

Следующая сессия дала снижение в последний час, которое закрылось заметно ниже 50-дневной скользящей средней, после чего эта средняя выступила как сопротивление.

14 января 2005 года индекс оставался ниже 50-дневной скользящей средней, хотя закрытие было около максимума того дня.

В этом случае пробой — это более поздняя сессия, в которой цена покидает полосу скользящей средней, которая её удерживала, и затем либо удерживает эту сторону, либо возвращается, чтобы повторно протестировать тот же уровень на более коротком графике.

Ретест 1190 на более коротком графике

После восходящего смещения 17 января 2005 года индекс 18 января пробил обратно выше своей 50-дневной скользящей средней около 1190.

На пятиминутном графике e-mini цена откатилась к зоне пробоя 1190 около 8:05 a.m. и затем продолжила движение выше.

Редакция: Пробой 18 января со стороны закрытия дал новое разрешение смотреть только в лонг. Пятиминутный возврат к 1190 — это вторые часы, ретест, который рассматривает пробой как гипотезу, а не как законченный сигнал.

Объём к закрытию

Наблюдалось, что объём сессии чаще всего резко возрастал в течение последнего получаса торгов.

Редакция: Именно эта привычка объёма объясняет, почему закрытие последнего часа заметно ниже средней читалось как более решительный выход из полосы, чем более ранние сессии, которые завершились лишь на небольшом расстоянии от линии.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
18 из 33 в дорожке «Trend filter»
20051-4 с.Дальше про «Trend filter»Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического каналаСырой стохастический осциллятор ранжирует закрытие внутри окна расчёта, которое уже содержит текущий бар, поэтому выброс, который оказался бы за пределами канала high-low только по предшествующим барам, поглощается шкалой осциллятора.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
  2. 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
  3. 1992Построение трендового фильтра damping-index
  4. 1992Построение трендового фильтра random walk index
  5. 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
  6. 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
  7. 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
  8. 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
  9. 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
  10. 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
  11. 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
  12. 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
  13. 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
  14. 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
  15. 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
  16. 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
  17. 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
  18. 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
  19. 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
  20. 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
  21. 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
  22. 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
  23. 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
  24. 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
  25. 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
  26. 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
  27. 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
  28. 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
  29. 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
  30. 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
  31. 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
  32. 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
  33. 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году2005104 разбора
Все 137 разборов с записью «Trend filter»
Тоже про «Trend filter»5 разборов
2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка