Skip to main content
Дорожка Intermarket analysis
20 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C091-2

Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производству

Товарный бенчмарк, взвешенный по производству, можно разбить на подгруппы, которые служат параллельными мерами цены. Недельные графики в историческом случае имеют общий оверлей скользящих средних и показывают, что драгоценные металлы, сельское хозяйство, энергоносители и животноводство находятся в разных режимах.

  • Индекс, взвешенный по производству, позволяет каждой подгруппе выступать параллельной мерой цены для товаров внутри этой группы.
  • Один и тот же недельный стек скользящих средних служит общей количественной базой для драгоценных металлов, сельского хозяйства, энергоносителей и животноводства.
  • Поддержка, граница диапазона и боковая консолидация описывают, как цена располагается относительно этого стека.
  • Межрыночный контекст означает оценивать один контракт по тому, как его подгруппа располагается на карте, а не только по его собственному графику.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаIntermarket analysis136 разборовSupport and resistance170 разборовMoving average449 разборов

Книга, взвешенная по производству

Индекс, взвешенный по производству, — это товарный бенчмарк, веса компонентов которого следуют недавнему многолетнему среднему выпуску, а не равным или ликвидным весам. В историческом рабочем процессе этот бенчмарк строился по среднему выпуску за последние пять лет доступных данных. Его подгруппы затем служили параллельными мерами цены для товаров внутри каждой группы.

Тот же недельный оверлей

Недельные графики подгрупп в этом случае содержали 20-периодные и 50-периодные скользящие средние как общий количественный оверлей. Там, где также показывалась 200-недельная простая скользящая средняя, она завершала недельный стек скользящих средних, использовавшийся как общая база по группам.

Драгоценные металлы и боковая консолидация

Подгруппа драгоценных металлов, ограниченная золотом и серебром, укрепилась после отката 2004 года от максимумов ранней весны и к той осени печатала более высокие максимумы. Затем она перешла в боковую консолидацию. Этот более поздний диапазон не был похож на отскок после коррекции, последовавший за снижением 2003 года.

Сельское хозяйство после снижения 2004 года

Подгруппа сельского хозяйства охватывает зерновые и несколько софтов: пшеницу, красную пшеницу, кукурузу, сою, хлопок, сахар, кофе, какао и апельсиновый сок. После падения с лета 2004 года к минимуму осени 2004 года подгруппа восстановила более одной трети этого снижения, а её 20-, 50- и 200-недельные простые скользящие средние находились ниже индекса.

Энергоносители и 50-недельная средняя

Подгруппа энергоносителей охватывает сырую нефть, нефть Brent, неэтилированный бензин, печное топливо и природный газ. Коррекции осени 2004 года и весны 2005 года удерживались на 50-недельной простой скользящей средней. Позднее цены вышли выше максимумов марта и апреля 2005 года.

Животноводство в тесте поддержки и сопротивления

Подгруппа животноводства охватывает живой крупный рогатый скот, скот на откорме и постных свиней. Она перешла от роста начала 2004 года в горизонтальный диапазон с лета 2004 года до поздней весны 2005 года, а затем в мае 2005 года торговалась ниже обеих своих скользящих средних — 20-недельной и 50-недельной. После этого пробоя цены на животноводство находились между 20- и 50-недельными средними сверху и 200-недельной средней снизу, задавая тест поддержки и сопротивления на то, стабилизируется ли снижение или продолжится.

Недельные закрытия GSCI Energies против 20-, 50- и 200-недельных скользящих средних

Недельные закрытия сняты со свечного графика Prophet подгруппы GSCI Energies ($GJX). Индекс остаётся в бычьем режиме: распродажи конца 2004 и весны 2005 удерживаются выше растущей 50-недельной скользящей средней, прежде чем индекс пробивает максимумы марта 2005 в сторону 220.
Недельные закрытия сняты со свечного графика Prophet подгруппы GSCI Energies ($GJX). Индекс остаётся в бычьем режиме: распродажи конца 2004 и весны 2005 удерживаются выше растущей 50-недельной скользящей средней, прежде чем индекс пробивает максимумы марта 2005 в сторону 220.GSCI Energies ($GJX) · Weekly · 2003-08-01T00:00:00.000Z по 2005-07-31T00:00:00.000Z

Примерно одна оцифрованная точка в месяц с недельного графика; разрешение растра не позволяет получить точные недельные OHLC. Подписи легенды на исходном графике фиксируют последние значения скользящих средних на 198.07 (20-недельная), 180.96 (50-недельная) и 125.76 (200-недельная).

Один контракт внутри комплекса

Редакторское прочтение: недельная карта режимов оценивает каждую подгруппу, взвешенную по производству, относительно одного и того же стека скользящих средних и ближайшей поддержки или границы диапазона. Драгоценные металлы в боковой консолидации, сельское хозяйство выше полного стека, энергоносители, удерживающиеся, а затем пробивающие 50-недельную среднюю, и животноводство, тестирующее поддержку после пробоя диапазона, — это разные условия для контрактов, которые живут в этих группах. Отдельная идея затем читается в межрыночном контексте, а не только по её собственному графику.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
20 из 33 в дорожке «Intermarket analysis»
20051-2 с.Дальше про «Intermarket analysis»Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимовКейс 2005 года поместил цены четырёх смежных с технологиями межрыночных рукавов на одну недельную карту: интернет-траст, индекс программного обеспечения из 45 бумаг, индекс полупроводников из 19 бумаг и телекоммуникационный траст.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций
  2. 1992Электроэнергетика как контекст режима облигаций
  3. 1992Чтение доллара как проверка режима ставок
  4. 1992Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акций
  5. 1993Спецификация разрыва доходностей акций и облигаций как режима удержания или воздержания
  6. 1996Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебра
  7. 1996Назовите режим до пробоя сектора
  8. 2002Падающие цены переворачивают подтверждение акций и облигаций
  9. 2003Четыре рукава на одной доске режимов: золотодобытчики, REIT, векселя и акции
  10. 2003Четыре валютных режима для иены, луни, фунта и австралийского доллара
  11. 2003Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стоп
  12. 2003Когда дефляция переворачивает карту акций и облигаций
  13. 2003Режимные доски товарных подгрупп и двойные средние
  14. 2003Чтение режима ликвидности, когда золото, облигации и акции растут вместе
  15. 2003Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов
  16. 2004Size-and-style sleeves как недельная карта режима
  17. 2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима
  18. 2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока
  19. 2005Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимов
  20. 2005Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производству
  21. 2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов
  22. 2006Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и тайминга
  23. 2008Скользящие средние на двойном листинге как тест режима толпы
  24. 2008Межрыночный контекст режима для одной сделки
  25. 2010Индекс доллара, кросс-курсы и сырьевой контекст для целей на форексе
  26. 2010Свечи сессий золота и серебра на форексе как контекст режима металлов
  27. 2012Режим кривой доходности и тайминг акций
  28. 2013Формы кривой доходности как контекст режима фондового рынка
  29. 2013Спреды доходностей как страновой контекст режима рынка акций
  30. 2016Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акций
  31. 2016Летнее затишье — это ошибка контекста
  32. 2019Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоина
  33. 2019Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акций
По областиМежрыночный анализ и спрэды148 разборовПо году2005104 разбора
Все 136 разборов с записью «Intermarket analysis»
Тоже про «Intermarket analysis»5 разборов
2003Режимные доски товарных подгрупп и двойные средние2005Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимов2003Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стоп2007Пробои связанных кроссов как фильтры долларовых пар2019Пары Форекс как относительная стоимость: спреды доходностей, поддержка и двойное дно