Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней

Контрольный стек пересечений

Контрольный стек пересечений входит в лонг, когда закрытие пересекает 10-баровую среднюю закрытий снизу вверх, и входит в шорт, когда закрытие пересекает эту среднюю сверху вниз. Лонги затем выходят под 5-баровой средней, а шорты выходят над 5-баровой средней. Эта пара не включает сравнение скорости и используется только как парная базовая линия.

Беззнаковая скорость как показание скорости

Беззнаковая скорость — это абсолютное изменение от закрытия к закрытию на текущем баре, поэтому рост и такое же по величине снижение имеют одну величину. Rate of change — это беззнаковое однобаровое смещение закрытия, используемое как показание скорости, а не как знаковый осциллятор. Знаковый моментум использует то же расстояние, но может сменить знак, когда цена откатывается.

Два скоростных гейта на тех же выходах

Стратегия моментума — это процедура лонга и шорта, которая может принять или отклонить направленное пересечение в зависимости от того, растёт или падает это показание скорости. Гейт роста скорости разрешает те же 10-баровые пересечения только когда беззнаковая скорость текущего бара больше беззнаковой скорости предыдущего бара. Гейт падения скорости разрешает эти пересечения только когда беззнаковая скорость текущего бара меньше беззнаковой скорости предыдущего бара. Выходы в обоих случаях остаются на пересечениях 5-баровой средней.

Вход на основе правил — это полный проверяемый стек: пересечение 10-баровой средней для входа, необязательное сравнение скорости, которое разрешает или блокирует ордер, и пересечение 5-баровой средней для выхода.

Инкрементальное сравнение, а не полная система

Три набора правил сравнивались на дневных рядах Russell 2000 и S&P 500. Тесты опускали комиссии и проскальзывание. Оценка была сформулирована как инкрементальный тест условия скорости, а не как построение полной торговой системы.

Варианты ранжировались по профит-фактору и прибыльности. В материале подтверждения растущей скорости рассматривались как предпочтительные относительно нефильтрованных пересечений, а подтверждения падающей скорости — как худшие на обоих рядах.

Указанное окно теста не согласовано

Подписи к рисункам датируют дневные тесты с 1 января 2001 по 31 мая 2005, тогда как абзац методов датирует те же тесты с 1 января по 31 мая 2005. Редакция: это противоречие оставляет предполагаемую выборку неясной, а неучтённые издержки означают, что ранжирование не является сравнением на уровне исполнения.

Другие сочетания направления и скорости

В материале рост против падения скорости рассматривался лишь как одно сочетание, и отмечалось, что другие комбинации направления цены и скорости остаются доступными для того же стиля контролируемого теста.