Range-width-gate для свинг-входов у границ базы

Архив рассматривает торговую процедуру на растущих, падающих и боковых рынках как отдельные случаи, а не только на одной многолетней смешанной выборке. Свинг-сетапы генерируются только после того, как этот случай назван.

Редакторская интерпретация: режим — жёсткий фильтр допустимости. Завершённого графического сетапа недостаточно, пока range-width-gate не покажет, что рынок способен вместить удержание от нескольких дней до нескольких недель.

Как range-width-gate назначает период удержания

range-width-gate — это предварительный тест того, сколько сессий и сколько пунктов рынку обычно требуется, чтобы пройти от одной границы диапазона до другой. Он используется, чтобы выбрать среди краткосрочных, свинг- и среднесрочных правил.

Когда текущему рынку подходит больше одного стиля периода удержания, holding-period-ladder выбирает самый длинный стиль, который эти условия способны поддержать.

Если рынок обычно проходит от одного края диапазона до другого менее чем за четыре сессии, выбираются краткосрочные правила, а не свинг-правила. Распознавание отскока от поддержки или сопротивления считается использованием одной из этих сессий.

Диапазон около 60 пунктов при типичном дневном ходе около 20 пунктов считается слишком узким для свинг-удержаний. Диапазон около 100 пунктов при том же дневном ходе считается имеющим достаточно места.

Что делает свинг-удержание допустимым

Свинг-трейдинг задан как начальный стоп под минимумом сетапа, стоп, который подтягивается по мере роста цены, и типичное удержание от трёх дней до трёх недель. Он применяется в широком диапазоне или в тренде, а не в узком диапазоне.

Процедура допустима только тогда, когда диапазон или тренд рынка достаточно широк, чтобы вместить это удержание. Редакторская интерпретация: сначала выполняется range-width-gate, и стоп-правила применяются только после прохождения этого гейта.

Входы на границах, а не внутри базы

Когда рынок формирует базу, новые лонговые свинг-входы разрешены после отскока от нижней границы. Новые шортовые входы разрешены после отступления от верхней границы. Внутренняя область базы оставляется для управления открытыми сделками, а не для открытия новых.

Эта внутренняя область — mid-base-abstention. Поддержка и сопротивление — это предыдущие свинг-максимумы, свинг-минимумы и плоские или наклонные границы торговой базы. Эти уровни определяют, где разрешены новые лонги, новые шорты и принудительные выходы.

Четырёхсессионная проверка вблизи предыдущих экстремумов

Четырёхсессионный relative strength index используется для подтверждения выходов или разворотов, когда цена приближается к предыдущему свинг-максимуму или свинг-минимуму. Исходная предпосылка в том, что эти уровни часто не выдерживают первого теста.

После того как база позднее пробивается, новые сделки выстраиваются в сторону этого пробоя.

Редакторская интерпретация: осциллятор — это проверка перекупленности или перепроданности с коротким lookback, которая поддерживает фиксацию прибыли или разворот вблизи предыдущего свинг-экстремума. Он не используется как самостоятельный прогноз и не используется, чтобы оправдать удержание в ожидании пробоя с первой попытки.

Несколько семейств паттернов используют один и тот же гейт

Генерация сетапов использует сразу несколько семейств паттернов, включая откаты, пробои трендовых линий, morning star и флаги. Один фильтр флагов оставляет бумаги выше пяти долларов со средним объёмом не менее 200,000 акций, которые показывают краткую узкую базу после быстрого многосессионного импульса.

Редакторская интерпретация: распознавание паттернов не отменяет range-width-gate или mid-base-abstention. Флаг, который формируется в узком диапазоне или во внутренней области базы, остаётся недопустимым для нового свинг-входа.