Построение объёмно-флотовых каналов для ABC-коррекций

Эта статья — руководство по построению ценового канала на основе объёма. Рабочий процесс из архива задаёт размер флот-бокса по lookback, чей накопленный объём равен флоту, строит линии канала по углам бокса и удерживает отображаемую границу, когда цена прокалывает бокс.

Начните с флота и оборота флота

Флот — это акции, реально доступные для публичной торговли, в отличие от акций в обращении, удерживаемых менеджментом. Оборот флота — любое окно на графике, в котором накопленный объём равен флоту. Последующие шаги снова используют это окно на полном, половинном и четвертном флоте.

Постройте флот-бокс по скользящему lookback

Флот-бокс строится суммированием объёма назад, пока итог не сравняется с флотом, после чего на этом lookback рисуется прямоугольник. Верх и низ прямоугольника — самые высокие и самые низкие цены в окне. То же построение применяется, когда целью служит выбранная доля флота, а не полный флот.

Бокс пересчитывается на каждой сессии, потому что новый объём меняет, насколько далеко назад должно протянуться окно. Его ширина — скользящий lookback, а не фиксированное число баров. Высота остаётся диапазоном high-low того окна, которое задаёт последний объём.

Постройте ценовой канал по углам бокса

Линии флот-канала создаются откладыванием верхнего и нижнего правых углов бокса каждый день. График фиксирует следы более ранних боксов оборота. Ценовой канал — это пара верхнего и нижнего следов, включая вложенные версии половинного и четвертного флота.

Вложите боксы половинного и четвертного флота

Вложенные линии флот-канала 50% и 25% строятся из боксов, размер которых равен половине или одной четверти флота. Их не берут как 50% или 25% вертикального расстояния между экстремумами флот-бокса 100%.

Поскольку эти вложенные линии основаны на объёме, нижний флот-канал 50% может появиться у верхней или у нижней границы флот-канала 100%, в зависимости от последнего объёма. Он не обязан совпадать с каким-либо прежним ценовым уровнем.

Зафиксируйте бокс в день проникновения

В день, когда цена прокалывает текущий бокс, отображаемая граница бокса удерживается на экстремуме до пробоя. Проникновение остаётся видимым как сигнал пробоя, а не поглощается более высоким боксом. Эта фиксация и есть правило дня проникновения.

Что показывает завершённый оборот

Завершённое окно оборота флота показывает, что проторгованный объём сравнялся с флотом. Это не доказывает, что каждая акция флота реально сменила владельца.

Размещайте боксы полного флота на последовательных этапах

Размещение боксов полного флота на последовательных этапах истории акции используется, чтобы найти аккумуляцию на дне, смену рук в середине роста и дистрибуцию на вершине.

Читайте вложенные линии как кандидатов в поддержку и сопротивление

В восходящих трендах линии флот-канала 50% и 25% рассматриваются как кандидаты в поддержку у дна коррекций и как сопротивление у вершины откатов. Эти кандидатные уровни реакции и есть то, что этот рабочий процесс подразумевает под поддержкой и сопротивлением.

Постройте ABC-последовательность

Построение ABC ищет A-волну, которая показывает силу в цене и объёме, B-волну, в которой объём сжимается к линии флот-канала 50%, и C-волну, которая начинается, когда цена разворачивается вверх от этой линии. Результат — последовательность из трёх колебаний, используемая как фальсифицируемая торговая гипотеза: рост A-волны, откат B-волны в флот-канал и рост C-волны.