Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе

Структурированный всплеск вокруг общих уровней

К середине 2000-х спекулянты с более коротким горизонтом концентрировали активность на одних и тех же широко отслеживаемых графических уровнях, порождая резкие, но структурированные всплески волатильности. Эта архивная статья прослеживает один такой всплеск вокруг ревальвации юаня в конце июля.

Рабочие инструменты — поддержка и сопротивление, коррекция Фибоначчи и ценовой канал. Поддержка и сопротивление — это ценовая зона, где ранее концентрировался интерес покупателей или продавцов, включая бывший уровень пробоя, который позднее меняет роль. Коррекция Фибоначчи — это отметка коэффициента, проведённая от завершённого свинга, включая откаты 38.2 процента, 50 процентов, 61.8 процента и 78.6 процента плюс связанные проекции, такие как 1.0 и 1.618. Ценовой канал — это пара параллельных линий тренда, которые ограничивают рост или снижение и могут дать верхнюю или нижнюю границу более поздней зоны реакции.

Конфлюэнс — это плотный кластер независимых графических ориентиров, таких как отметка Фибоначчи, граница канала и круглая цифра, занимающих почти одну и ту же цену.

USD/JPY на 360-минутном графике

На 360-минутном графике USD/JPY вокруг эпизода ревальвации юаня в конце июля сопротивление сверху около 113.60 объединило проекцию Фибоначчи 1.618 на 113.44 с верхней границей параллельного трендового канала.

После заголовка о ревальвации USD/JPY упал более чем на 200 пунктов менее чем за час, после предшествовавшего снижения примерно на 100 пунктов в течение 24 часов.

Остановка около 110.00

Это снижение остановилось около 110.00, где проекция Фибоначчи 0.618 на 110.18, коррекция 38.2 процента на 110.09 и нижняя граница параллельного канала уместились в пределах 30 пунктов. Минимум сессии составил 109.85, а последующий отскок измерил 120 пунктов.

Двухдневное снижение на 300 пунктов вывело USD/JPY в этот трёхуровневый кластер вокруг цифры 110.00, место, которое кейс рассматривает как точку сбора стопов, лимитов и опционных барьеров.

AUD/USD и EUR/USD

После того же заголовка AUD/USD выкупили примерно на 150 пунктов выше к дневной коррекции 50 процентов около 0.7679, совпавшей с измеренным движением AB=CD на 0.7680. Измеренное движение — это проекция равных ног, которая принимает длину свинга A-B за ожидаемую длину свинга C-D, что эквивалентно проекции Фибоначчи 1.0.

EUR/USD провёл почти три недели около 1.2000 внутри дневного параллельного канала, затем пробил вниз к 1.1855 и позднее торговался в диапазоне ниже 1.2000 около недели.

После того как EUR/USD пробил 1.1955 и достиг вершины канала на 1.2250, откат вернулся к 1.1955, что совпало с коррекцией 78.6 процента роста A-B. Затем цена прошла 300 пунктов обратно к 1.2250.

Редакционное прочтение

Далее — редакционное. Архив даёт уровни и последовательность. Учебное применение — рассматривать заголовок как проверку полосы, которая уже была видна.

На USD/JPY сопротивление до заголовка смешало проекцию 1.618 с вершиной канала, а последующая реакция смешала проекцию 0.618, коррекцию 38.2 процента и дно канала вокруг цифры 110.00. AUD/USD встретил дневную коррекцию 50 процентов, которая также совпала с измеренным движением. На EUR/USD уровень 1.1955 позднее читается как бывший пробой, сменивший роль, когда совместился с коррекцией 78.6 процента. Этот последний шаг — редакционное прочтение последовательности, а не утверждение архива.