Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выхода

Каждое состояние должно быть правилом

Редакторская позиция: считайте идею box-and-breakout незавершённой, пока каждое состояние не записано как упорядоченное, проверяемое правило. Состояния, которые нужно задать: новый экстремум, фиксация бокса, вход по пробою, выход при провале бокса и воздержание. Процедура затем может сработать или отклонить каждое из них.

Конструкция делает это, подтверждая максимум и минимум диапазона, объявляя завершение бокса, фиксируя потолок и пол, а затем считывая тесты входа, выхода и режима в этом порядке.

Подтверждение максимума и минимума диапазона

Подтверждённый максимум диапазона принимается только после задержки в три бара и сравнения с окном lookback, которые показывают, что более поздние максимумы не смогли его превысить. Максимум три бара назад должен быть не ниже пика окна lookback, взятого четыре бара назад, и должен быть строго выше каждого из следующих трёх максимумов.

Окно lookback, которым находят этот максимум диапазона, задаётся одним параметром и установлено в 100 периодов.

Подтверждённый минимум диапазона принимается только после задержки в три бара при условии, что более поздние минимумы остаются выше него, а более поздние максимумы остаются ниже подтверждённого максимума диапазона. Минимум три бара назад должен быть строго ниже следующих трёх минимумов, а последние три максимума все должны оставаться ниже подтверждённого максимума диапазона.

Фиксация бокса

Бокс считается завершённым, когда с момента последнего подтверждённого максимума прошло меньше баров, чем с момента предыдущего подтверждённого минимума. Это и есть завершение бокса: парные максимум и минимум становятся зафиксированным торговым диапазоном, потому что последний подтверждённый максимум более недавний, чем предшествующий подтверждённый минимум.

После завершения бокса зафиксированный бокс задаёт потолок и пол как подтверждённый максимум диапазона и подтверждённый минимум диапазона. Эти зафиксированные уровни сохраняются, пока их не заменит более поздний валидный бокс.

Тесты входа по пробою

Метод modified close breakout срабатывает, когда закрытие выше зафиксированного потолка и завершение бокса более недавнее, чем последний подтверждённый выход.

Замена теста close-above-ceiling на тест high-above-ceiling превращает ту же процедуру в classic high breakout. Остальная последовательность остаётся на месте.

Редакторское прочтение: когда завершение бокса не более недавнее, чем последний подтверждённый выход, процедура воздерживается, даже если цена проходит сквозь зафиксированный потолок.

Выход, режим и исполнение на следующем открытии

Возможный выход поднимается, когда минимум печатается ниже зафиксированного пола. Это кандидат, а не автоматический выход. Подтверждённый выход действителен только пока завершение бокса остаётся более недавним, чем это событие возможного выхода.

Набор правил считывает закрытие на зафиксированном поле или выше него как бычье состояние, а закрытие ниже этого пола — как медвежье состояние. Это состояние режима — считывание зафиксированного пола, а не отдельный вход или выход.

Алерты в конструкции записаны так, чтобы указанное действие исполнялось на следующем открытии. Редакторское примечание: исполнение на следующем открытии принадлежит набору правил вместе с тестами входа и выхода, а не вне его.