Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедура

Одна процедура для входа, выхода и воздержания

Архивный рабочий процесс собирает пробой диапазона из трёх отделимых частей. Сначала он называет tight-narrow range по короткому lookback. Затем допускает вход только после range-expansion через сохранённый экстремум. Затем отдаёт выход правилу скользящей средней, которое не использует повторно тест сжатия.

Сначала назовите сжатие

Максимум и минимум пятибарового окна — первые входы, которыми задают tight-narrow range. Unused-ticks равны сумме зазора каждого бара от максимума окна плюс зазора каждого бара от минимума окна. Та же величина равна пятикратному размаху окна плюс сумме low минус high каждого бара.

Tight-narrow range — это короткое lookback-окно, внутренние unused ticks которого велики относительно размаха high-low окна.

Примите чтение одним из двух тестов

Одна реализация принимает tight-narrow range, когда удвоенный пятибаровый размах превышает эту сумму unused-tick. Другая реализация принимает его, когда unused ticks как процент от размаха опускаются ниже 200.

Сохраните экстремумы и потребуйте расширение

Цены входа в лонг и шорт — максимум и минимум последнего принятого tight-narrow окна. Эти цены восстанавливаются из того более раннего эпизода, а не всегда берутся из текущих пятибаровых экстремумов. Stored-range-high — это максимум окна последнего принятого tight-narrow эпизода и триггер лонга. Stored-range-low — это соответствующий минимум окна и триггер шорта.

Вход допускается только когда закрытие пробивает сохранённый экстремум диапазона и размах текущего бара больше чем 1.25 times восьмибарового среднего размаха. Второе условие — это range-expansion: текущий бар, чей размах high-low превышает заданное кратное недавнего среднего размаха.

Одна реализация дополнительно требует, чтобы tight-narrow чтение произошло как минимум на одном из трёх предшествующих баров, прежде чем пробой расширения сможет открыть позицию.

Оставьте выход на скользящей средней

Несколько реализаций выходят из лонга при закрытии ниже восьмибаровой средней минимумов. Это закрытие через среднюю минимумов и есть average-low-exit. Они выходят из шорта при закрытии выше десятибаровой средней максимумов. Это закрытие через среднюю максимумов и есть average-high-exit. Одна реализация использует восьмибаровые средние и максимумов, и минимумов.

Замените lookback и спишите использованное сжатие

Constriction lookback записан как заменяемый параметр; четырёхбаровое и восьмибаровое окна названы как альтернативы пятибаровому значению по умолчанию. После открытия позиции одна реализация сбрасывает сохранённые максимум и минимум диапазона, чтобы более поздний вход не мог повторно использовать то же сжатие.