Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам

Что удерживает чек-лист

Архив представляет процедуру rule-based-entry, которая не считает отдельный принт tick-index или candlestick-pattern самостоятельной сделкой. Лонг или шорт удерживается, пока вместе не появятся экстремум широты рынка, узкое окно ценовой структуры S&P 500 и свечное подтверждение.

tick-index как оповещение о широте рынка

NYSE tick-index равен числу акций из листинга, торгующихся на аптике, минус число торгующихся на даунтике в данный момент. Широта рынка в этом рабочем процессе — тот же счёт, используемый как оповещение об истощении или кульминации.

Метод трактует внутридневное тиковое значение больше +600 как buying-exhaustion-reading, то есть возможное исчерпанное давление покупателей. Значение около -800 и более отрицательное трактуется как selling-climax-reading, то есть возможное исчерпанное давление продавцов.

Окна в 2.5 пункта

double-bottom-window — это пара минимумов S&P 500, в которой второй минимум не более чем на 2.5 индексных пункта ниже первого. double-top-window — это пара максимумов S&P 500, в которой второй максимум не более чем на 2.5 индексных пункта выше первого.

Письменная процедура считает пару double-top или double-bottom более сильным кандидатом, если оба экстремума укладываются в пять рабочих дней.

Как удерживается лонг или шорт

Лонг-вход удерживается, пока не совпадут три условия: double-bottom-window по S&P 500, тик первого минимума за -800 при всё ещё экстремальном тике второго минимума и бычий candlestick-pattern.

Шорт-вход удерживается, пока не появятся double-top-window по S&P 500, тик первого пика не ниже +600 и медвежья свеча на втором пике или рядом с ним.

Широкие тела и неудавшиеся кульминации

Если диапазон S&P от открытия до закрытия остаётся шире двух индексных пунктов, метод не считает тиковые экстремумы +600 или -800 точкой разворота. Этот body-width-filter удерживает сигнал точки разворота.

В одной последовательности даунтики -1070 и -1340 игнорировались, пока позднее не напечаталось значение -800 при теле меньше двух пунктов.

Внутридневной даунтик -1100 и более может прервать снижение и всё же не стать устойчивым минимумом, иногда открывая многонедельный боковой диапазон, который позднее пробивается к новым минимумам.

Когда следующий день пробивает первый экстремум

Если за первым экстремумом на следующий день следует ещё один экстремальный тик, вторая сессия может пробить первый экстремум более чем на 2.5 пункта S&P и всё равно квалифицироваться, если появляется подтверждающий свечной разворот.

Candlestick-pattern как последняя проверка

Candlestick-pattern — это двухсессионные или односессионные свечные формации, используемые здесь только как финальное разворотное подтверждение, а не как самостоятельные входы.

Проиллюстрированные лонг-подтверждения включают harami или hammer внутри предыдущего крупного чёрного тела. harami — двухсвечной разворот, в котором малое реальное тело лежит внутри необычно большого реального тела предыдущей сессии. hammer — свеча с малым реальным телом у верхней границы диапазона сессии, используемая здесь как бычье подтверждение внутри предыдущего крупного чёрного тела.

Проиллюстрированные шорт-подтверждения включают свечу dark-cloud-cover — медвежий двухсвечной разворот, используемый как шорт-подтверждение на втором максимуме или сразу после него.

Свидетельство closing-tick-top

Метод трактует closing-tick-top как краткосрочное свидетельство вершины, когда сессия заканчивается с тиковым значением выше +750. Закрывающий тик +1000 и более трактуется как ещё более строгое условие вершины по широте на закрытии.