Построение трендового канала наименьших квадратов с рейлами двух стандартных отклонений

Проведите среднюю линию и рейлы

Статистически позиционированный трендовый канал строится подгонкой прямой наименьших квадратов через максимумы, минимумы и закрытия от выбранного раннего разворотного бара до недавнего бара, после чего рисуют параллели на два стандартных отклонения выше и ниже этой линии.

Средняя линия наименьших квадратов — это единственная прямая, которая минимизирует квадраты расстояний до максимумов, минимумов и закрытий внутри выбранного окна баров.

Разброс, по которому ставят параллели, — это стандартное отклонение расстояний от подогнанной линии до максимумов, минимумов и закрытий внутри выбранного окна. Рейлы двух стандартных отклонений — пара линий, параллельных средней линии и смещённых на два этих стандартных отклонения; они используются как внешние края канала.

Если эти расстояния считать приблизительно нормальными, ожидается, что около 95 процентов наблюдений максимума, минимума и закрытия окна окажутся между рейлами минус-два и плюс-два стандартных отклонения.

Проверка зрелости перед поддержкой и сопротивлением

Поскольку почти все наблюдения в окне ожидаются внутри оболочки, внешние рейлы используют как кандидатные уровни поддержки и сопротивления при условии отдельной проверки зрелости.

Проецируемый разворотный уровень от края канала не считается зрелым, пока стороны не получили касания как минимум три раза. Касание канала — это случай, когда цена достигает рейла или слегка его пересекает. Крайний левый бар канала обычно считают первым касанием.

Вложенные каналы и пересечения

Меньшие каналы можно рисовать внутри больших. Вложенный канал — это статистически позиционированная оболочка, построенная на более коротком окне и лежащая внутри большей оболочки на более длинном окне. Их пересечения считают кандидатными местами разворота даже тогда, когда у вложенной оболочки только два касания края.

Согласуйте ценовую шкалу с ходом

Когда цены прошли широкий диапазон, расчёты регрессии и отклонения следует выполнять по логарифмам цены. Полулогарифмическое построение подгоняет среднюю линию и рейлы к логарифмам цены так, чтобы равные процентные ходы занимали равное вертикальное пространство.

Несоответствие шкалы — это использование линейной ценовой оси на быстро движущемся ряде, из-за чего те же наблюдения могут оказаться вне рейлов, которые содержали бы их на логарифмической оси. На линейной шкале тот же ряд может уйти далеко за пределы в остальном сопоставимой оболочки.

Постройте предупреждение о развороте

Раннее предупреждение о развороте строится, когда устоявшееся повышение не достигает верхнего рейла. Подтверждение строится, когда цена позднее пересекает нижний рейл.

То же построение описано как применимое к любой отображаемой на графике длине бара — от одноминутных баров до годовых баров — и к нисходящим, так же как и к восходящим трендам.