Построение lookback индикаторов по спектрам Фурье

Подготовьте ряд до преобразования

Анализ Фурье — это разложение упорядоченного ряда цены, объёма или ширины рынка на частотные компоненты, чтобы силу цикла можно было оценить на заданном lookback. Предобработка данных — это корректировка сырых наблюдений, чтобы тренд, масштаб или артефакты выборки не заглушили преобразование. Подготовка или предобработка ряда представлена как шаг построения до запуска преобразования. Затем к упорядоченным рыночным наблюдениям можно применить быстрое преобразование Фурье, чтобы оценить мощность и частоту циклов внутри ряда.

Сравните мощность и назовите доминирующий цикл

Спектральный анализ — это сравнение оценённой мощности по частотам, чтобы увидеть, какие периодичности доминируют в окне выборки. Доминирующий цикл — период или частота с наибольшей оценённой мощностью. Измеренная циклическая структура описана как основа для выбора длин или параметров других индикаторов. Cycle-tuned lookback — длина индикатора, взятая из этого измеренного цикла, а не выбранная по усмотрению. Затем доминирующий цикл используется, чтобы задать длины индикаторов и интервал последующих сигналов.

Настройте конструкцию моментума по той же оценке

Выделение циклической компоненты ценовых данных используется, чтобы настроить конструкцию моментума так, чтобы её сигналы совпадали с этой компонентой. Уравнения спектра для конструкции моментума рассматриваются как часть того же пути построения, что и оценка Фурье.

Проверьте преобразование и пересмотрите сохранённые правила

Листы электронных таблиц предлагаются как практический способ построить преобразование и проверить величины цикла, фазы и мощности. Обзор заранее сохранённых конструкций индикаторов на основе Фурье представлен как метод оценки и уточнения пользовательских правил.