Skip to main content
Дорожка Trend filter
9 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C071-3

Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией

Направление тренда классифицируют по трёхбарной нетто-линии, прежде чем любая чашка или любой колпак рассматриваются как сетап. Шорт по чашке принимается только на максимуме текущего роста, а лонг по колпаку — только на минимуме текущего снижения; каждый записывается с защитным стопом в три тика и выходом по двум закрытиям.

  • Классифицируйте тренд по трёхбарной нетто-линии, прежде чем рассматривать любую чашку или любой колпак как торговый сетап.
  • Принимайте шорт по чашке только на максимуме текущего роста, а лонг по колпаку — только на минимуме текущего снижения, пока нетто-линия всё ещё удерживается.
  • Держите вход по правилам внутри окна из трёх сессий, выбирая стоп в три тика от экстремума паттерна или закрытие сквозь экстремальное закрытие.
  • Ставьте защитный стоп на три тика за противоположный экстремум вместе со входом и оставляйте выход по двум закрытиям.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrend filter137 разборовStop-loss order144 разбораRule-based entry174 разбора

Классифицируйте тренд по трёхбарной нетто-линии

Направление тренда классифицируют по трёхбарной нетто-линии, прежде чем любая чашка или любой колпак рассматриваются как торговый сетап. Трёхбарная нетто-линия — это горизонтальный ориентир, взятый от третьего подходящего экстремума свинга. Закрытие сквозь дальнюю сторону линии завершает классифицированный тренд, а новый экстремум требует свежей линии.

На растущем рынке нетто-линия проводится от третьего последовательно равного или более низкого минимума, отсчитанного влево от минимума дня максимума. Восходящий тренд удерживается, пока не произойдёт закрытие ниже этой линии, а новый максимум вынуждает пересчёт.

На падающем рынке нетто-линия проводится от третьего последовательно равного или более высокого максимума, отсчитанного влево от максимума дня минимума. Нисходящий тренд удерживается, пока не произойдёт закрытие выше этой линии, а новый минимум вынуждает пересчёт.

Определите чашку и колпак

Чашка — это последовательность из трёх сессий, в которой средняя сессия печатает самый низкий минимум или самое низкое закрытие. Колпак — это последовательность из трёх сессий, в которой средняя сессия печатает самый высокий максимум или самое высокое закрытие. В обеих формах первая и третья сессии могут совпадать или различаться.

Принимайте форму только на текущем экстремуме

Чашка допускается как шорт-сетап только когда нетто-линия всё ещё классифицирует восходящий тренд, чашка стоит на максимуме текущего роста, и вход приходит в пределах трёх сессий после завершения.

Колпак допускается как лонг-сетап только когда нетто-линия всё ещё классифицирует нисходящий тренд, минимум колпака является минимумом текущего снижения, и вход приходит в пределах трёх сессий после завершения. Колпак, построенный по максимумам, который отмечает минимум текущего снижения, всё ещё может дать покупку на третьей сессии после завершения трёхсессионной формы.

Фильтр тренда — это шлюз для этих выборов. Он разрешает шорт по чашке только пока нетто-линия всё ещё классифицирует восходящий тренд, и лонг по колпаку только пока нетто-линия всё ещё классифицирует нисходящий тренд.

Запишите вход, защитный стоп и выход по двум закрытиям

Вход по правилам — это привязанный ко времени выбор, действительный только внутри окна из трёх сессий, между стопом со смещением в три тика от экстремума паттерна и закрытием сквозь экстремальное закрытие паттерна.

Для шорта по чашке вход может быть селл-стопом на три тика под минимумом чашки или шортом на закрытии под самым низким закрытием чашки. Защитный стоп стоит на три тика выше максимума чашки и выставляется вместе со входом. Выход по двум закрытиям ждёт второго закрытия под минимумом чашки, а не выходит на первом пробое.

Для лонга по колпаку вход может быть бай-стопом на три тика выше максимума колпака или лонгом на закрытии выше самого высокого закрытия колпака. Защитный стоп стоит на три тика ниже минимума колпака и выставляется вместе со входом. Выход по двум закрытиям ждёт второго закрытия выше максимума колпака, а не выходит на первом пробое.

Сентябрьские T-bonds: колпак на минимуме снижения, затем покупка

Дневные фьючерсы на казначейские облигации с поставкой в сентябре 1993 сползают с уровня чуть выше 111 в трёхсессионный колпак в районе 108.25 — минимум этого снижения. Покупка отмечена через три сессии после завершения колпака, после чего цена проходит обратно через 110 к 112. Максимум и минимум каждого бара сняты с боковой врезки, рисунок 4 — единственного графика с ценовой шкалой в разделе.
Дневные фьючерсы на казначейские облигации с поставкой в сентябре 1993 сползают с уровня чуть выше 111 в трёхсессионный колпак в районе 108.25 — минимум этого снижения. Покупка отмечена через три сессии после завершения колпака, после чего цена проходит обратно через 110 к 112. Максимум и минимум каждого бара сняты с боковой врезки, рисунок 4 — единственного графика с ценовой шкалой в разделе.September 1993 U.S. Treasury bond futures · Daily · 1993-05-03T00:00:00.000Z по 1993-06-10T00:00:00.000Z

Оцифровано с небольшого журнального скана. Засечки открытия и закрытия не читаются, поэтому ряды — это максимум и минимум каждого дневного бара, округлённые до четверти пункта. Печатные подписи дат идут с шагом в пять сессий (930503–930608); 31 May 1993 (Memorial Day) пропущен, чтобы выдержать этот интервал.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 33 в дорожке «Trend filter»
19971-11 с.Дальше про «Trend filter»Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонкиДневную механическую торговую систему можно задать по ряду Relative Strength Index «utilities к широкому рынку» плюс отдельным lookback-периодам для стороны роста и стороны снижения.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
  2. 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
  3. 1992Построение трендового фильтра damping-index
  4. 1992Построение трендового фильтра random walk index
  5. 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
  6. 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
  7. 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
  8. 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
  9. 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
  10. 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
  11. 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
  12. 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
  13. 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
  14. 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
  15. 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
  16. 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
  17. 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
  18. 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
  19. 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
  20. 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
  21. 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
  22. 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
  23. 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
  24. 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
  25. 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
  26. 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
  27. 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
  28. 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
  29. 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
  30. 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
  31. 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
  32. 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
  33. 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement
По областиГрафические паттерны222 разбораПо году199575 разборов
Все 137 разборов с записью «Trend filter»
Тоже про «Trend filter»5 разборов
1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии1992Построение трендового фильтра damping-index1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall