1995выпуск C041-5
Правила пробоя диапазона с фильтром расширения и выходами по скользящим средним
Оценка сначала определяет диапазон и затем торгует более поздний пробой. Неиспользованные тики, минимум в пять сессий, зафиксированные границы, вход по закрытию плюс расширению и отдельные выходы по скользящим средним превращают эти правила в одну процедуру.
- Оценка рассматривает рынок либо как трендовый, либо как занимающий диапазон в ожидании следующего тренда, поэтому диапазон определяется сначала, а пробой торгуется позже.
- Тесный узкий диапазон квалифицируется только тогда, когда неиспользованные тики остаются ниже 200 процентов высоты полосы, а длительный диапазон требует пяти последовательных сессий, прежде чем максимум и минимум фиксируются.
- Вход по закрытию пробоя — это закрытие той же сессии за зафиксированными границами диапазона, которое также удовлетворяет фильтру расширения диапазона более 125 процентов среднего дневного диапазона за предыдущие восемь сессий.
- Длинная позиция удерживается до закрытия ниже восьмисессионной скользящей средней дневных минимумов, а короткая — до закрытия выше десятисессионной скользящей средней дневных максимумов.
Определите диапазон, затем торгуйте более поздний пробой
Оценка исходит из предпосылки о двух состояниях рынка. Рынок либо находится в тренде, либо занимает диапазон в ожидании следующего тренда, поэтому диапазон определяется сначала, а пробой торгуется позже.
Тесный, длительный и затем зафиксированный
Тесный и узкий диапазон — это окно последовательных дней, в котором неиспользованные ценовые тики составляют менее 200 процентов высоты окна от наивысшего максимума до наинизшего минимума. В проиллюстрированном пятидневном окне 22 неиспользованных тика и высота 40 тиков удовлетворяют тесту тесноты, потому что 22 меньше 80, что составляет 200 процентов от 40.
Длительный диапазон — это пять последовательных сессий. После этого минимума максимум и минимум диапазона остаются фиксированными до более позднего пробоя. Эти неизменные максимумы и минимумы являются зафиксированными границами диапазона.
Закрытия за пределами полосы недостаточно
Резкий психологический сдвиг — это диапазон сессии больше 125 процентов среднего дневного диапазона за предыдущие восемь сессий. Если это среднее за восемь сессий составляет 20 тиков, порог — более 25 тиков. Это подтверждение — фильтр расширения диапазона.
Вход на основе правил сигнализируется только при закрытии за пределами зафиксированного диапазона, которое также удовлетворяет 125-процентному восьмисессионному фильтру расширения. Вход по закрытию пробоя — это закрытие той же сессии выше зафиксированного максимума или ниже зафиксированного минимума.
Выходы из длинных и коротких позиций используют разные средние
Длинная позиция удерживается до закрытия ниже восьмисессионной скользящей средней дневных минимумов, которая является средней выхода из длинной позиции. Короткая позиция удерживается до закрытия выше десятисессионной скользящей средней дневных максимумов, которая является средней выхода из короткой позиции.
Что выполняла историческая оценка
Историческая оценка торговала одним фьючерсным контрактом на казначейские облигации с 1984 по 1994 год и не применяла начисление проскальзывания или комиссии.
Все разборы дорожки · 23 разбора
- 1995Правила пробоя диапазона с фильтром расширения и выходами по скользящим средним
- 1995Запишите недельный пробой как один параметризованный вход и выход
- 1995Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтра
- 1996Построение пробоя по двухбарному клиренсу от двадцатисессионной экспоненциальной средней
- 1996Двухбарный пробой экспоненциальной средней как сетап, стоп и закрытие позиции
- 1998Пробой с шумовым смещением, оцениваемый после walk-forward переоценки
- 1998Гейтинг недельного пересечения средней сохранёнными поддержкой и сопротивлением
- 1998Кандидаты скользящей средней, допущенные поддержкой и сопротивлением
- 2000Построение целевых уровней конверта следующего закрытия для стопов пробоя
- 2001Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стоп
- 2005Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выхода
- 2007Сопоставляйте правила тренда и пробоя с состоянием рынка
- 2010Как JM internal band становится правилами входа и выхода для лонга и шорта
- 2013Построение пробойной системы, согласованной с трендом, на трёх средних
- 2016Правила входа в пробой с подтверждением объёмом
- 2017Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклонения
- 2017Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура
- 2018Построение пробоев инверсных ETF выше 200-дневной средней
- 2018Оценка правил тренда, пробоя и регрессии по средней робастности
- 2019Пробой криптопары после бокового диапазона
- 2019Правила пробоя следующей сессии после high-volume-close
- 2020Пробой альткоина с двойным стопом и выходом по времени
- 2020Критика обязательных стопов в механических системах пробоя