Недельные лонговые трендовые правила с блокируемым выходом по откату

Недельная установка только в лонг

Процедура задана как следование за трендом только в лонг на недельных барах. Она остаётся в рынке при уверенном восходящем движении и стоит в стороне в кэше при неуверенном боковом или нисходящем движении.

Вход и выход заданы как разные механизмы. Вход — это избирательный пробой, рассчитанный поймать только сильные повышения. Выход адаптивен: он рассчитан дать сильным повышениям продолжаться, закрывая позицию в неопределённых условиях.

Паттерн входа

Новый максимум короткого окна ретроспекции принимается только когда самый низкий минимум этого окна также выше самого низкого минимума более длинного окна ретроспекции. Более длинное окно больше короткого, чтобы снизить сигналы диапазона и подавить сигналы на падающих рынках.

Эти два окна ретроспекции заданы как пять недельных баров и тринадцать недельных баров. Записанный паттерн входа — последний недельный бар, который является пятибарным максимумом, принимаемый только когда пятибарный минимум выше тринадцатибарного минимума.

Сопоставимый выход по откату

Выход по откату измеряет разрыв между последним минимумом и самым высоким минимумом последних тринадцати баров, затем делит этот разрыв на последний минимум. Откат тогда можно выразить как процент, сопоставимый на разных ценовых уровнях.

Когда тренд-фильтр заглушает выход

Интенсивность тренда измеряется как диапазон последних пяти значений 26-барной скользящей средней. Деление этого диапазона на последнее закрытие и умножение на 100 делает тот же фильтр сопоставимым между рынками. Эта средняя более длинного периода недельных цен и есть скользящая средняя, используемая здесь.

Тесный выход по откату остаётся включённым, когда эта мера интенсивности ниже 1.2, и отключается, когда мера выше 1.2, поэтому краткие откаты во время сильного подъёма с меньшей вероятностью закроют позицию. Этот порог включения-выключения и есть тренд-фильтр.

Записанный набор правил

Записанный набор правил таков: входить в лонг, когда последний недельный бар является пятибарным максимумом и пятибарный минимум выше тринадцатибарного минимума; выходить, когда последний минимум более чем на одну вторую от 1 процента ниже тринадцатибарного самого высокого минимума и пятибарный диапазон 26-барной скользящей средней ниже 1.2.

Как варьировались настройки

Три настройки входа были выбраны как средние точки из других процедур, тогда как варьировались только две настройки выхода на сетке пять на пять, что дало двадцать пять испытаний.

Историческая проверка использовала 500 недельных баров с апреля 1982 по ноябрь 1991, брала исполнения по открытию следующего бара и не учитывала проценты и комиссию, чтобы упростить процедуру.