Зафиксируйте одно опорное закрытие и прокатывайте корреляции сопутствующих рядов как оверлей

Что измеряет коэффициент

Коэффициент корреляции измеряет степень и направление линейной связи между двумя рядами и ограничен значениями 1 и -1. Иллюстративные значения 0.90, 0 и -0.90 используются, чтобы отметить сильную однонаправленную линейную связь, отсутствие линейной связи и сильную обратную связь.

Коэффициент формируется, когда один ряд рассматривается как независимый, а другой — как зависимый. Ту же меру можно применить к недельным закрытиям акции относительно широкого фондового бенчмарка или к дневным закрытиям в мультирыночной рабочей книге.

Зафиксируйте одно опорное закрытие

Одна конструкция привязывает каждую корреляцию сопутствующего ряда к одному столбцу цен закрытия фьючерсов Treasury-bond, сохраняя дату, максимум, минимум и закрытие этого опорного контракта. Сопутствующие ряды в разобранном листе охватывают индекс доллара, товарный индекс, фондовый бенчмарк, золото, индекс финансового сектора и индекс сектора коммунальных услуг.

Редакторское прочтение: лист построен так, чтобы одну позицию можно было читать относительно короткой полосы сопутствующих рынков, а не как изолированное значение.

Скопируйте окно lookback вниз по листу

Каждый коэффициент оценивается на окне lookback в 30 сессий, которое затем копируется вниз по истории, чтобы получить скользящий ряд. Фиксация столбца опорного закрытия при копировании формулы по столбцам сопутствующих рядов удерживает каждую оценку выровненной к тому же контракту.

Разместите коэффициенты на второй оси

Опорные максимум, минимум и закрытие могут занимать основную ценовую ось, а скользящие коэффициенты — вторичную ось оверлея. Такой двухосевой оверлей удерживает траекторию контракта и полосу связей видимыми вместе.