Недельный пробой по двум закрытиям и восьминедельный тайм-стоп

Недельный сигнал двух закрытий

Архив описывает план по фьючерсам на T-bond и иену только по недельному максимуму, минимуму и закрытию. Два подряд недельных закрытия выше максимума предыдущей недели — покупка. Два подряд недельных закрытия ниже минимума предыдущей недели — продажа.

Вход — полностью заданная процедура по недельному закрытию. Сигнал лонг или шорт выдаётся только когда два подряд недельных закрытия фиксируются за максимумом или минимумом предыдущей недели, без оценки графических паттернов. Недельный пробой диапазона затем следует за этими двумя закрытиями и ведёт получившуюся позицию теми же правилами недельного закрытия.

Восьминедельный базовый вариант с тремя исключениями

Базовый выход — тайм-стоп через восемь недель. Этот лимит удержания закрывает позицию, если только защитное недельное закрытие, противоположный сигнал или повторный сигнал в том же направлении на седьмой и восьмой неделях не меняет план.

Три записанных исключения конкретны. Недельное закрытие за экстремумом пары недель входа закрывает сделку. Противоположный сигнал двухнедельного закрытия разворачивает позицию. Сигнал в том же направлении на седьмой и восьмой неделях перезапускает восьминедельный отсчёт.

Лонг по T-bond и его защитное закрытие

В разобранном примере по T-bond недели с закрытиями 99-16 и 104-20 каждая превышает максимум предыдущей недели, поэтому лонг берётся по 104-20. Сделка закрывается, если позднее недельное закрытие фиксируется ниже 88-00, самой низкой цены двух сигнальных недель.

Разбор по иене использует каждое исключение

Разбор по иене 1982 года показывает все три исключения тайм-стопа. Покупка берётся по 0.4713. После двух более слабых недельных закрытий позиция разворачивается в шорт по 0.4625. Сигнал продажи на восьмой неделе оставляет шорт открытым и перезапускает отсчёт.

Почему предпочитают восемь недель

Восьминедельный базовый вариант представлен как предпочтительный период удержания после входа, вызванного фундаментальными факторами, исходя из того, что поздние участники уже присоединились и движение затем склонно застопориться или развернуться. Пятинедельные и десятинедельные выходы описаны как рабочие, но хуже.

Записывайте план без оценки паттернов

Автор утверждает, что системы следует записывать без дискреционной оценки паттернов и проверять и в волатильных, и в спокойных исторических режимах. Многие правила пробоя, которые выглядели прибыльными в волатильности конца 1970-х и начала 1980-х, дали крупные убытки на спокойных рынках начала 1990-х.

Выбор рынка рассматривается как часть процедуры. Сосредоточьтесь на нескольких рынках, чей характер понятен, а не применяйте одно правило пробоя ко всем фьючерсам, и не ждите, что тот же недельный сигнал двух закрытий чисто перенесётся на такие рынки, как серебро или соя.

Механический план ценен тем, что задаёт, когда выходить или разворачиваться, убирая необходимость переоценивать открытую позицию после того, как сигнал входа уже принят.