Фильтрованные волны, просроченная длительность, свечи и тренд

Что оставляет фильтр

Процентный фильтр отбрасывает противоположные свинги меньше выбранного порога, чтобы оставшиеся направленные движения можно было классифицировать как информативный путь цены. Каждый оставшийся свинг — это filtered-wave.

Filtered-wave описывается тремя атрибутами. Wave-magnitude — это процентное изменение от начала квалифицирующего свинга до его экстремума до появления противоположного квалифицирующего свинга. Wave-duration — это число торговых сессий от этого начала до этого экстремума. Третий атрибут — идёт путь вверх или вниз.

Wave-counting классифицирует свинги, прошедшие процентный фильтр, по размеру, направлению и длительности, чтобы живую волну можно было сравнить с её историческим классом размера.

Классы размера и сохранённая история

Порог one-percent использовался, чтобы оставлять только свинги, достаточно крупные для входа в историческую таблицу размера и направления. Каждый квалифицирующий процентный свинг округлялся вниз в целопроцентную корзину до seven percent, а более крупные свинги собирались в один открытый класс. Те же корзины использовались для движений вниз.

Для каждого класса размера таблица хранила число вхождений, среднюю длину в торговых днях, счётчик дней correction-due, средний размер и длину следующей противоположной волны, дисперсию длины этого отката, а также наибольший и наименьший наблюдавшийся откат.

Когда длительность просрочена

Живая волна считалась созревшей для реакции, когда её wave-duration достигала исторической средней длины для её класса размера плюс дисперсия длительности этого класса минус один торговый день. Это состояние — overdue-reaction.

Сначала идёт тест длительности. Архив рассматривает живую волну как кандидата на разворот только после выполнения условия overdue-reaction.

Свечи после того, как волна просрочена

Просроченные волны рассматривались как кандидаты на разворот только когда появлялись два или более перечисленных свечных или разворотных паттернов. Правило pattern-pair требует два или более именованных разворотных или свечных условий вместе, прежде чем просроченная волна рассматривается как гипотеза разворота.

Если предшествующая сессия была доджи или juke, достаточно было гэпа или ключевого разворота. Candlestick-patterns в этом рабочем процессе — это именованные односессионные и многосессионные условия open-high-low-close, используемые как подтверждение разворота после того, как фильтрованная волна уже просрочена.

Тренд на более грубой настройке

Фильтр three-percent помечал тренд по последней квалифицирующей волне. Второе правило переключало эту метку после того, как две или более реакции не достигали исторического среднего отката для размера предшествующей волны.

Trend-filter — это та более грубая процентная волна или тот счёт неудавшихся средних откатов, которым помечается преобладающее направление. Средний откат, проверяемый вторым правилом, — это средний размер следующей противоположной волны, сохранённый для предшествующего класса размера волны.