1995выпуск C041-4
Построение воспроизводимого ценового канала alpha-beta
Читатель запросил вычислительную формулу индикатора канала alpha-beta. Эта редакционная статья использует ту переписку как упражнение по построению: пересчитать среднюю линию явным фильтром alpha-beta, выставить границы по размеченным свингам и считать дефектом отсутствующий тик открытия или неразмеченные метки.
- Пересчитайте среднюю линию канала явным фильтром alpha-beta, чтобы центральная линия была прогнозом, который другой читатель сможет восстановить по тем же упорядоченным наблюдениям.
- Выставляйте границы статистически позиционированного трендового канала только по строительным меткам вроде от A до D, а не по свободной отрисовке или процентной огибающей.
- Считайте тик открытия обязательным полем OHLC, если построение использует полную структуру бара, а не ряд одних только закрытий.
- Редакционный вывод: отсутствующее открытие или неразмеченные метки A-through-D делают гипотезу ценового канала нефальсифицируемой.
Что спросил читатель
Читатель запросил вычислительную формулу, используемую в индикаторе канала alpha-beta. Редакционный ответ указал на материал марта 1993 о фильтрации данных для анализа трендового канала на страницах 103 по 109 тома 11. Адреса и телефоны авторов не раскрывались, если автор уже не опубликовал их вместе с исходной статьёй.
Пересчёт средней линии
Фильтр alpha-beta — это сглаживатель с двумя коэффициентами усиления, который прогнозирует уровень и наклон по упорядоченным ценовым наблюдениям на заданном интервале дискретизации и lookback. Редакционное указание: задайте среднюю линию канала, пересчитав этот фильтр на том же упорядоченном ряде, чтобы центральная линия была прогнозом, который другой читатель сможет восстановить. Ответ направил читателя к более раннему материалу о фильтрации данных, а не пересказывал вычислительную формулу здесь.
Выставление границ
Статистически позиционированный трендовый канал — это ценовой канал, чья огибающая выставляется по размеченным свинговым точкам, а не по фиксированному процентному смещению вокруг цены. Строительные метки — это буквенные обозначения вроде от A до D, которые идентифицируют эти свинги.
В обсуждении февраля 1995 статистически позиционированных трендовых каналов на нескольких графиках были опущены строительные метки A-through-D. Были напечатаны три заменяющих графика той же листинговой акции, чтобы недостающие метки можно было вернуть в построение канала. Редакционное указание: выставляйте границы только по этим размеченным свингам. Графики, на которых метки опущены, нельзя восстановить как тот же канал.
Сохранение тика открытия
Корреспонденты считали тик открытия обязательным полем OHLC. Они сообщили, что экспорт графиков версии 3.0, включая сборку 3.00d из пути экспорта watch-list, действительно выводил открытие. Отдельную утилиту пользовательского экспорта описывали как опускающую цены открытия даже тогда, когда путь экспорта основной программы их включал. Один контакт вендора сказал, что открытия можно экспортировать, но нельзя импортировать.
Тик открытия — это первая сделка бара. Он обязателен, когда построение канала использует полную структуру OHLC, а не ряд одних только закрытий.
Все разборы дорожки · 7 разборов
- 1985Построение рекурсивного сглаживателя цены с двумя коэффициентами
- 1989Построение ценовых каналов alpha-beta и трендовых фильтров
- 1989Параметры лага alpha-beta в сравнении с окнами скользящих средних
- 1995Построение воспроизводимого ценового канала alpha-beta
- 2006Общая конструкция коэффициентов для рекурсивных ценовых фильтров
- 2010Как оценивать прогноз фильтра Калмана как трендовый фильтр
- 2019Построение календарно обусловленного трендового фильтра