Skip to main content
Дорожка Breakout system
2 / 23
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C061-3

Запишите недельный пробой как один параметризованный вход и выход

Эта архивная статья показывает, как записать недельный длинный вход и выход как один параметризованный набор правил. Вход сочетает пробой пятибарного максимума с фильтром повышающегося минимума, а выход ждёт, пока коэффициент ретрейсмента и индекс анализа тренда достигнут своих порогов на одном баре.

  • Длинный вход сочетает пробой пятибарного максимума с фильтром повышающегося минимума, который требует, чтобы пятибарный минимум стоял выше тринадцатибарного минимума.
  • Длинный выход требует, чтобы коэффициент ретрейсмента был выше своего порога, а индекс анализа тренда — ниже своего порога, и оба условия были истинны на одном баре.
  • Лукбэки 5, 13 и 26 и два порога выхода остаются заменяемыми, чтобы тот же параметризованный набор правил можно было оптимизировать позже.
  • Исполнения используют исполнение по закрытию бара на недельных барах, по закрытию бара, который первым удовлетворяет предикату покупки или продажи.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBreakout system74 разбораSystem optimization93 разбораRule-based entry193 разбора

Конструкция как одна процедура

Архив записывает недельный длинный вход и недельный длинный выход как одну процедуру. Вход — это пробой пятибарного максимума, который допускается только когда истинен также фильтр повышающегося минимума. Выход — совместная проверка: коэффициент ретрейсмента должен быть выше порога, а индекс анализа тренда — ниже порога на одном баре. Исполнения следуют исполнению по закрытию бара.

Как записывается длинный вход

Длинный вход требует нового пятибарного максимума вместе с пятибарным минимумом, который выше тринадцатибарного минимума.

Пробой пятибарного максимума — пробойная половина этого входа: текущий максимум является новым максимумом последних пяти баров. Фильтр повышающегося минимума — другая половина: последний пятибарный минимум стоит выше тринадцатибарного минимума, так что пробой допускается только когда минимум короткого окна уже поднялся.

Как записывается длинный выход

Длинный выход требует, чтобы коэффициент ретрейсмента был выше порога, а индекс анализа тренда — ниже порога, и оба условия были истинны на одном баре.

Коэффициент ретрейсмента — насколько текущий минимум стоит ниже тринадцатибарного наивысшего минимума, выраженный как доля текущего минимума. Он записывается как тринадцатибарный наивысший минимум минус текущий минимум, делённый на текущий минимум.

Индекс анализа тренда — пятибарный диапазон от максимума к минимуму двадцатишестибарной средней закрытия, делённый на закрытие и масштабированный на сто. Он записывается как пятибарный диапазон двадцатишестибарной средней закрытия, делённый на закрытие и умноженный на 100.

Лукбэки и пороги как заменяемые входы

Лукбэки 5, 13 и 26, плюс два порога выхода, записаны как заменяемые параметры, чтобы ту же процедуру можно было оптимизировать. Это сохраняет те же предикаты входа и выхода, а лукбэки и пороги выведены как заменяемые входы для последующего прохода оптимизации.

Пороги выхода не уникальны в разных кодировках: проверки ретрейсмента встречаются как 0.05, 0.06 или 0.07, а проверки индекса тренда — как 1.0 или 1.2.

Исполнение по закрытию бара на недельных барах

Исполнения задаются по закрытию бара, который удовлетворяет предикату покупки или продажи. Это исполнение по закрытию бара: исполнение, взятое по закрытию бара, который первым удовлетворяет предикату покупки или продажи.

Конструкция задана на недельных барах на выборке с начала апреля 1982 по конец марта 1995.

Недельный S&P 500 и эквити системы, апрель 1983–конец 1994

Верхний ряд — недельные закрытия S&P 500, растущие с середины 140-х примерно до 502. Нижний ряд — линия эквити SMARTrader по прибыли и убытку сделок от закрытия до закрытия: она поднимается ступеньками почти от нуля до верхних 300-х. Значения сняты с рис. 1; в источнике таблицы не было.
Верхний ряд — недельные закрытия S&P 500, растущие с середины 140-х примерно до 502. Нижний ряд — линия эквити SMARTrader по прибыли и убытку сделок от закрытия до закрытия: она поднимается ступеньками почти от нуля до верхних 300-х. Значения сняты с рис. 1; в источнике таблицы не было.S&P 500 · weekly · 1983-04-08T00:00:00.000Z по 1994-11-30T00:00:00.000Z

Недельные бары с начала апреля 1982 по конец марта 1995; на печати кадр начинается с середины 1983. Пороги входа и выхода слегка различаются в листингах разных поставщиков. Оцифровка приблизительная.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 23 в дорожке «Breakout system»
19951-12 с.Дальше про «Breakout system»Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтраРаннее компьютеризированное следование за трендом подходило товарным рынкам, которые ещё двигались упорядоченно. Позднее рыночный шум сделал те же простые правила труднее применимыми.
Все разборы дорожки · 23 разбора
  1. 1995Правила пробоя диапазона с фильтром расширения и выходами по скользящим средним
  2. 1995Запишите недельный пробой как один параметризованный вход и выход
  3. 1995Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтра
  4. 1996Построение пробоя по двухбарному клиренсу от двадцатисессионной экспоненциальной средней
  5. 1996Двухбарный пробой экспоненциальной средней как сетап, стоп и закрытие позиции
  6. 1998Пробой с шумовым смещением, оцениваемый после walk-forward переоценки
  7. 1998Гейтинг недельного пересечения средней сохранёнными поддержкой и сопротивлением
  8. 1998Кандидаты скользящей средней, допущенные поддержкой и сопротивлением
  9. 2000Построение целевых уровней конверта следующего закрытия для стопов пробоя
  10. 2001Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стоп
  11. 2005Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выхода
  12. 2007Сопоставляйте правила тренда и пробоя с состоянием рынка
  13. 2010Как JM internal band становится правилами входа и выхода для лонга и шорта
  14. 2013Построение пробойной системы, согласованной с трендом, на трёх средних
  15. 2016Правила входа в пробой с подтверждением объёмом
  16. 2017Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклонения
  17. 2017Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура
  18. 2018Построение пробоев инверсных ETF выше 200-дневной средней
  19. 2018Оценка правил тренда, пробоя и регрессии по средней робастности
  20. 2019Пробой криптопары после бокового диапазона
  21. 2019Правила пробоя следующей сессии после high-volume-close
  22. 2020Пробой альткоина с двойным стопом и выходом по времени
  23. 2020Критика обязательных стопов в механических системах пробоя
По областиПравила входа и выхода231 разборПо году199581 разбор
Все 74 разбора с записью «Breakout system»
Тоже про «Breakout system»5 разборов
1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия