1995выпуск C021-2
Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделках
Сетка leverage-control и daily-margin-rate ограничивают экспозицию до того, как берётся размер. Тот же фильтр затем получает дискретную ресэмплированную выборку исторической книги сделок, чтобы итоговую эквити можно было считать на каждом гиринге после того, как время удержания, комиссия и остаточные издержки заданы как входы.
- Заявленная годовая маржинальная ставка в десятичном виде переводится в daily-margin-rate делением на 365, затем применяется к траектории эквити.
- leverage-grid начинается с 0.00 и шагает по 0.05, пока не достигнет 1, а итоговая эквити считывается на каждой из этих настроек.
- Если начальная эквити не задана, unit-equity-seed равный 1 запускает прогон, чтобы последующие периоды могли компаундиться от единичного счёта.
- Каждая ресэмплированная сделка обновляет эквити выбранным плечом, дневным маржинальным начислением, масштабированным на дни в сделке, и фактором остаточных издержек, а последняя строка этого прогона — итоговая эквити на каждом плече.
Ограничьте экспозицию до того, как берётся любой размер
leverage-control — это фильтр до сделки и внутри сделки. Он пересчитывает траекторию эквити на последовательных уровнях гиринга, чтобы решение по убытку или экспозиции оставалось ограниченным до увеличения размера.
leverage-grid — это ряд этих настроек гиринга. Он начинается с 0.00 и растёт на 0.05, пока не достигнет 1, а итоговая эквити считывается на каждой из этих настроек.
Если начальная эквити не задана, первая ячейка прогона по плечу заполняется значением 1. Этот unit-equity-seed позволяет последующим периодам компаундиться от заданной базы.
Переведите заявленную маржинальную ставку в дневное начисление
margin-management переводит заявленную ставку финансирования или маржи в дневное начисление. Начисление применяется за дни, пока позиция открыта, и вычитается из доходности с плечом.
Заявленная годовая маржинальная ставка в десятичном виде переводится в daily-margin-rate делением на 365 до применения к траектории эквити. Дневную величину затем можно масштабировать на число дней в сделке.
Выразите доходность относительно задействованного капитала
net-return-after-leverage формируется из маркированной прибыли позиции и издержек относительно капитала, задействованного при выбранном гиринге. После маржинальных и остаточных начислений доходность выражается относительно этого задействованного капитала.
Подайте в тот же фильтр дискретную ресэмплированную выборку
Monte-carlo-simulation — это дискретная ресэмплированная выборка наблюдаемых периодов удержания и чистых доходностей, извлекаемая с возвращением из исторической книги сделок. Перестроенная траектория эквити против плеча лежит вне выборки исходной последовательности.
В смоделированной книге каждая из 35 исторических сделок считается равновероятной. equal-trade-probability равна 1/35, то есть единице, делённой на число наблюдаемых сделок.
Тест Monte Carlo расширяет книгу из 35 сделок до 70 выборок, независимо сэмплируя дни удержания и доходности из этих эмпирических дискретных пар.
Перестройте ряд доходностей до выборок
Перестроение ряда доходностей с комиссией 30 вместо 106 меняет доходности, которые входят в симуляцию, даже если повторно используется тот же список сделок.
Каждая ресэмплированная сделка обновляет эквити выбранным плечом, дневным маржинальным начислением, масштабированным на дни в сделке, и фактором остаточных издержек. Последняя строка этого прогона — итоговая эквити на каждом плече.
Все разборы дорожки · 26 разборов
- 1989Ценовые ряды с известным смещением для оценки систем
- 1989Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкой
- 1991Замыкание контура обратной связи в симуляциях аукционного рынка
- 1994Оценка восьмилетних электоральных режимов
- 1995Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделках
- 1995Леверидж по акциям из сложной доходности и стоимости маржи
- 1996Построение и оптимизация профилей размера позиции по волатильности
- 1996Построение правил фейда на основе эмпирической гистограммы отклонений
- 1998Волатильность траектории доходности и бремя восстановления
- 1999Проверки Монте-Карло за пределами одной исторической траектории
- 2002Траектории эквити методом Монте-Карло из винрейта и профит-фактора
- 2003Проверка небольшого преимущества системы с помощью моделирования Монте-Карло
- 2003Оцените механическую торговую систему со стоп-лосс ордером и симуляцией Монте-Карло
- 2005Оценка ротации по рангам моментума при портфельных ограничениях
- 2009Ограниченный риск и rank-rotation при построении портфеля
- 2010Календарь для робастности walk-forward и оценки методом Монте-Карло
- 2012Рассматривайте представление оптимизации как протокол оценки
- 2013Вход, выход и воздержание как одна проверяемая процедура
- 2014Оценка границ стопа и цели перед фейдом крупных движений
- 2014Оценка системных выходов, когда рынки становятся шумнее
- 2015Синтетики с памятью для спектров доминантного цикла
- 2015Построение прогнозов подразумеваемой волатильности на следующую сессию путём переупорядочивания закрытий
- 2016Механические системы как завод с контрольными воротами
- 2017Four-sleeve границы annual-loss методом Монте-Карло
- 2018Когда выводить механическую систему с лимитами просадки Монте-Карло
- 2020Рассматривайте проектирование механической системы как жизненный цикл повторной валидации