Построение процедур пробоя range-compression

Начинайте с диапазона, а не с пробоя

Построение исходит из наблюдения, что цена чередует ограниченные двусторонние диапазоны и направленные участки. Поиск диапазона — первый шаг в определении последующих правил пробоя или return-to-range.

Trading-range — это отрезок двусторонней торговли между недавним минимумом, рассматриваемым как поддержка, и недавним максимумом, рассматриваемым как сопротивление, при небольшом чистом продвижении. Узкий диапазон рассматривается как равновесие покупателей и продавцов в этой полосе: стопы на покупку стоят выше максимума, а стопы на продажу — ниже минимума.

Классифицируйте движение после прокола полосы

Эти отложенные заявки образуют stop-cluster. После их срабатывания процедура всё равно должна классифицировать движение. Если участники считают причину значимой, расширение может продолжиться. Если нет, цена может схлопнуться обратно в прежнюю полосу. Этот неудавшийся выход за границу — false-breakout.

Измерьте ширину и отметьте сжатие

Дневная ширина измеряется двумя способами. Simple-range — это максимум сессии минус минимум сессии и считается достаточным, когда гэпы редки, а открытия редко уходят скачком от предыдущей сессии. True-range предпочтителен на рынках с частыми гэпами, например на валютах. Это учитывающий гэп интервал, который дотягивается до предыдущего максимума или минимума, когда новая сессия открывается вне полосы предыдущего дня.

Линия average-range — это фильтр волатильности. Этот average-range-threshold проводится так, чтобы значения оказывались ниже него только в необычно спокойных условиях. Примеры построения используют 0.50 для валют вроде швейцарского франка или иены и 3.00 пункта для S&P 500. Range-compression — это серия сессий, чей дневной интервал остаётся ниже этой линии. Она рассматривается как равновесие и как сетап для последующего расширения.

Задайте prior-day-range-entry

Первый заданный вход — prior-day-range-entry. Он покупает пробой максимума предыдущего дня или продаёт пробой минимума предыдущего дня только когда диапазон этого дня составляет 3.00 или ниже. Защитный выход — half-range-stop, выставленный на половине расстояния high-low сигнального дня от входа.

Этот prior-day-range-entry задан как закрываемый на закрытии той же сессии или удерживаемый как начало более длинного периода удержания.

Дождитесь multi-day-compression-filter

Вторая процедура ждёт multi-day-compression-filter. Несколько подряд сессий должны пройти ниже average-range-threshold, прежде чем пробой станет допустимым. Вход тогда — three-day-range-trigger: пробой максимума или минимума последних трёх сессий после выполнения этого фильтра. Процедура выходит на закрытии или по трейлинг-стопу.

Масштабируйте стоп или останьтесь в стороне

Дистанция стопа масштабируется к текущей ширине, поэтому та же статистика, которая вооружила вход, также задаёт выход и правило воздержания. Сжатые диапазоны допускают более близкие стопы. Несколько дней очень высокого диапазона рассматриваются как причина остаться в стороне или изменить контроль риска, потому что требуемые стопы расширяются.

Используйте зафиксированную последовательность как проверку построения

Последовательность по швейцарскому франку используется как проверка построения, а не как утверждение о последующих результатах. Шесть сессий проходят с дневным диапазоном ниже 0.50, восходящий пробой происходит на седьмой сессии, и цена возвращается в полосу на следующей сессии.